成功交易的一個(gè)秘密就是找到一套適合你的交易系統。這個(gè)交易系統是非機械的，適合你自己個(gè)性的，有完善的交易思想、細致的市場(chǎng)分析和整體操作方案的，在風(fēng)險市場(chǎng)的贏(yíng)家都有自已的交易系統，因此尋找適合自已的交易系統與完善自已的交易系統是專(zhuān)業(yè)交易人士投資的一生幾乎每天都在做的一件事。

什么是交易系統？交易系統是完整的交易規則體系。一套設計良好的交易系統，必須對投資決策的各個(gè)相關(guān)環(huán)節作出相應明確的規定。這種規定必須是客觀(guān)的、唯一的，不允許有任何不同的解釋。一套設計良好的交易系統，必須符合使用者的心理特征、投資對象的統計特征以及投資資金的風(fēng)險特征。

交易系統的特點(diǎn)在于它的完整性和客觀(guān)性。它保證了交易系統結果的可重復性。從理論上來(lái)說(shuō)，對任何使用者而言，如果使用條件完全相同，則操作結果完全相同。系統的可重復性即是方法的科學(xué)性，系統交易方法屬于科學(xué)型的投資交易方法。

大部分投資人往往把決策的重點(diǎn)放在對市場(chǎng)的分析和判斷上，其實(shí)這是非常偏頗的。成功的投資不但需要正確的市場(chǎng)分析，而且需要正確的風(fēng)險管理和正確的心理控制。三者之間心理控制是最重要的，其次是風(fēng)險管理，再次才是分析技能，即所謂的3M系統（Mind、Money、Market）。如果用一個(gè)比方來(lái)形容，對市場(chǎng)的判斷在投資行為的重要性中只占1%而已，被大多數投資人忽略的東西，才是投資行為中的決定性因素。市場(chǎng)分析是管理的前提，只有從正確的市場(chǎng)分析出發(fā)，才能建立起具有正期望值的交易系統，風(fēng)險管理只有在正期望值的交易系統下才能發(fā)揮其最大效用，而心理控制正是兩者的聯(lián)系橋梁和紐帶。一個(gè)人如果心理素質(zhì)不好，則往往會(huì )偏離正確的市場(chǎng)分析方法，以主觀(guān)愿望代替客觀(guān)分析，也常常會(huì )背離風(fēng)險管理的基本原則。

投資人若想在效率市場(chǎng)持續穩定的贏(yíng)利，必須成功的解決兩大問(wèn)題：

1、如何在高度隨機的價(jià)格波動(dòng)中尋找非隨機的部分；

2、如何有效的控制自身的心理弱點(diǎn)，使之不致影響自己的理性決策。很多投資家的實(shí)踐都證明，交易系統在上述兩方面都是投資人的有力助手。

大多數投資者在進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)候，對市場(chǎng)的認識沒(méi)有系統的觀(guān)點(diǎn)。很多投資人根據對市場(chǎng)的某種認識，就片面的承認或否認一種交易思路的可行性，其實(shí)他們不知道，要想客觀(guān)的評價(jià)一種交易方法，就要確認該方法在統計概率意義上的有效性。無(wú)論是隨機還是非隨機的價(jià)格波動(dòng)中不具備統計意義有效性的部分，只能給投資人以局部獲勝的機會(huì )而沒(méi)有長(cháng)期穩定獲勝的可能。而交易系統的設計和評價(jià)方式可以幫助投資者有效的克服對方法認識的盲目性和片面性。

交易系統還可以幫助投資人有效的控制風(fēng)險。實(shí)踐證明，不使用交易系統的投資人，難以準確而系統的控制風(fēng)險。沒(méi)有交易系統做指導時(shí)，投資人很難定量評估每次進(jìn)場(chǎng)交易的風(fēng)險，并且很難評估單次交易的風(fēng)險在總體風(fēng)險中的意義。而交易系統的使用，可以明確的告訴投資人每次交易的預期利潤率、預期損失金額、預期最大虧損、預期連續贏(yíng)利次數、預期連續虧損次數等，這些都是投資風(fēng)險管理的重要參數。

幫助投資人有效的克服心理弱點(diǎn)，可能是交易系統的最大功用。交易系統使交易決策的過(guò)程更加程序化、公開(kāi)化、理性化。投資人可以從由情緒支配的處于模糊狀態(tài)的選擇過(guò)程轉變?yōu)槎康臄抵祷倪x擇過(guò)程，即單純判定信號系統的反映以及執行信號所代表的決策。

交易系統幾個(gè)核心內涵
1：心態(tài)核心。
在交易系統沒(méi)有提出可交易各股時(shí)期，心態(tài)如何擺正，并且做到行與心合一，是交易系統能夠發(fā)揮系統交易的首要條件。如果，一套很好的交易系統，但心態(tài)急噪，無(wú)法忍耐空倉或者視那些持續飚升但不知道如何控制風(fēng)險才為合理而又強行介入，那么，作為脫離交易系統控制，導致的失敗，就不能歸咎于交易系統程序失敗，是心態(tài)失敗導致了交易失敗。因此，偶認為，心態(tài)是最重要的，決定了交易系統的成敗。

2：得失核心。
不同的資金起點(diǎn)，有不同的得失。如100萬(wàn)與3萬(wàn)，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100萬(wàn)的個(gè)體，其將收益目標降低到年50%，其收益高于3萬(wàn)翻倍許多，其心理要求和技術(shù)要求就會(huì )大幅度的降低。因此，導致了不同的交易系統性質(zhì)，100萬(wàn)的個(gè)體很有可能看重中線(xiàn)交易系統，3萬(wàn)的個(gè)體很有可能看重短線(xiàn)交易系統。

3：技術(shù)核心。
市場(chǎng)獲利模式就三種，超跌反彈、高拋低吸、強勢追高。
1》超跌反彈，超，超到什么程度必反？彈，彈到什么程度必跌？
2》高拋低吸，高，高到什么程度為高？低，低到什么程度為低？吸，吸是一次還是多次？
3》強勢追高，強，什么時(shí)期可以追，什么時(shí)期不能追？追，高到什么程度還可以追？

超跌反彈
不同的人有不同的分析基點(diǎn)，那么，定義這個(gè)超，就可以采用歷史統計來(lái)實(shí)現。例如，高點(diǎn)下降超過(guò)60%，并且在形態(tài)、成交量分布等等技術(shù)，都達到適當，那么，這個(gè)超，就是必反的定義。歷史統計應該成功率非常高才對，如果，還是很低，那么，這個(gè)就不是超。

高拋低吸
偶認為，從形式上，它應該是某種通道的產(chǎn)物，達到通道的上軌，拋出，達到通道的下軌，低吸(在你的系統中有使用布林線(xiàn)進(jìn)行操作，但必須分析整個(gè)趨勢處在什么狀態(tài)，如果處在整理趨勢之中是很可行的一種技術(shù)分析指標，但如果明顯處在一個(gè)上升或下降的趨勢之中，那么使用趨勢線(xiàn)與通道線(xiàn)是明智的選擇——當然在整理趨勢中也適用，這樣避免使用布林線(xiàn)等擺動(dòng)指數所發(fā)出的模糊或錯誤信號）。通道的下軌永遠都都在K線(xiàn)之下，出現小概率在之上，應該是抄底系統信號。通道的上軌永遠都在K線(xiàn)之上，出現小概率在之下，應該是逃頂系統信號。——與布林線(xiàn)有同曲異工之妙。

強勢追高
當指數形成中級行情的時(shí)候，才追高，這種是比較安全的。也可以在下降通道中追高，但這要取決于歷史統計，實(shí)際上，強勢追高是一種不理性的操作手法。在追高的選股時(shí)期，可以肯定手中有資金，行情在上漲，這部分資金踏空，那么，如果有上面兩種交易系統，就不存在踏空。只存在速度上的不同。

4：控制核心
在交易系統出現信號時(shí)期，因為必然存在不確定性，就需要資金管理來(lái)將不確定性（偶稱(chēng)為風(fēng)險）降到最大可控程度，這個(gè)并不是技術(shù)交易系統的內容。假設，一個(gè)可以達到70%成功率的技術(shù)交易系統，如果加入資金管理，可以提升到80%，那么，這個(gè)技術(shù)交易系統的成功率就是80%，而不是70%。

5：跟蹤核心
在交易系統出現信號時(shí)期，并交易介入。后市趨勢跟蹤系統是否有轉市的可能存在，如果存在，即立刻止贏(yíng)。因此，好的交易系統，還應該有一個(gè)配套的好的趨勢跟蹤系統存在，以決定趨勢的終結，以便于，讓利潤奔跑。

6：空倉核心
當交易系統沒(méi)有信號時(shí)期，是否能夠達到空倉所需要的心理素質(zhì)，這也是交易系統成敗的重大問(wèn)題。

由此，可以清晰看到，技術(shù)交易系統只是交易系統的一個(gè)部分，而不是全部。當技術(shù)交易系統出現信號時(shí)期，并不是系統在做決策，實(shí)際上是人在綜合做出行為決策。一份好的交易系統，包含了心態(tài)、技術(shù)、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系統是綜合分析系統，用來(lái)解決在正確的什么時(shí)機、選擇正確什么對象、進(jìn)行正確的行為的決策系統。

自己的交易系統
1：交易流程圖及注意事項。
2；資金管理及應對事項。
3：指數頂底分析方法。
4：各股頂底分析方法。
5：交易系統復利統計。（以控制空倉心態(tài)）
6：交易系統信號分布。（以控制等待心態(tài)）

說(shuō)流程之前，先說(shuō)說(shuō)股市的本質(zhì)是什么？

股市的本質(zhì)是博弈：

A）從參與股市的人員看，股市博弈的本質(zhì)是多方博弈；
B）從參與人員的目標看，『股市博弈的本質(zhì)是兩方博弈』，即看跌賣(mài)出的空方和看漲買(mǎi)入的多方進(jìn)行博弈；
C）股市博弈的本質(zhì)和下棋很相似，有人說(shuō)股市如棋，此言甚是；
D）多空雙方在『不同的時(shí)間等級上』進(jìn)行廝殺和糾纏，正如沒(méi)有兩盤(pán)完全相同的棋局一樣，股市也是一樣，過(guò)去不能預見(jiàn)未來(lái)，沒(méi)有完全相同的股價(jià)走勢，有的只是『相似的博弈原理和盈利模式』。

建立交易系統總體流程步驟一：

『明確交易系統的依據』
A）說(shuō)完股市本質(zhì)，我們就應該知道建立交易系統的依據了；
B）建立交易系統的依據就是：『在股市博弈總體不確定性的大環(huán)境下，要發(fā)現和分離出股價(jià)運動(dòng)的確定性因素』，也就是要建立自己的『科學(xué)交易觀(guān)和正確交易方***』

建立交易系統總體流程步驟二：

『構造交易系統』

A）要明確交易系統的目的：『克服人性弱點(diǎn)，便于知行合一』；
B）要明確交易系統的特性：『整體性和明確性』；
C）交易系統隨時(shí)間和證券市場(chǎng)外部環(huán)境變化，『本身要能夠修改和進(jìn)行參數調整』；
D）交易系統的一些基本子系統：『行情判斷、板塊動(dòng)向、風(fēng)險管理、人性控制』。

建立交易系統總體流程步驟三：

『檢驗交易系統』
A）檢驗交易系統包括：『統計檢驗、外推檢驗和實(shí)戰檢驗』；
B）要考慮交易成本；
C）要考慮建倉資金量大小造成的回波效應；
D）要考慮小概率事件（統計學(xué)上的胖尾）對交易系統的影響。

建立交易系統總體流程步驟四：

『執行交易系統』
A）日常操作主觀(guān)要服從客觀(guān)，『交易有依據、欲望要消除』；
B）模擬操作不可少，即使不交易，依然要『仔細看盤(pán)、仔細復盤(pán)、揣摩多空主力的思路、勤動(dòng)腦多實(shí)踐』，最終做到『正確地知行合一』

系統交易，即按照一套交易系統進(jìn)行交易。系統交易者的時(shí)間和精力主要放在交易系統的開(kāi)發(fā)中。證券市場(chǎng)中，對于采用趨勢型策略的系統交易者來(lái)說(shuō)，成功開(kāi)發(fā)一套交易系統的要素及其重要性比重，不妨設計大致如下：范圍，10%；買(mǎi)點(diǎn)，5%；賣(mài)點(diǎn)，10%；止損，20%；資金管理，40%；對系統的理解、洞察、應變與創(chuàng )新，15%?？梢?jiàn)，資金管理是最重要的要素。

在系統交易中，資金管理主要體現在以下三個(gè)層次上：

（一）倉位。即