一、股票中貝塔系數都有哪些測算方法

一般來(lái)說(shuō)，貝塔系數都是根據過(guò)去一段時(shí)間內該公司股價(jià)和大盤(pán)標桿指數的歷史價(jià)格通過(guò)應用線(xiàn)性回歸測算出來(lái)的。最常用也是業(yè)界最普遍的方法取值范圍是在過(guò)去5年，取每月初價(jià)格，總共60個(gè)值，通過(guò)線(xiàn)性回歸來(lái)計算。

二、貝塔值計算公式？

貝塔值估計：β系數=收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數×(股票收益率的標準差/市場(chǎng)組合收益率的標準差)。關(guān)鍵變量的選擇：有關(guān)預測期間的長(cháng)度。使用歷史β值估計權益資本的前提：經(jīng)營(yíng)杠桿、。收益計量的時(shí)間間隔。

三、請問(wèn)如何計算一支股票的貝塔系數呢？ 具體的公式是什么呢？

cov/var就是股票收益與指數收益的協(xié)方差除以指數的方差。

四、怎樣計算個(gè)股的β值

β(Beta)系數-----------BETA(N) 返回當前證券N周期收益與大盤(pán)收益相比的貝塔系數.。

五、計算貝塔值?。。。。。。。。。。。。。?！

某股票預期收益率=無(wú)風(fēng)險收益率+貝塔系數*(標的指數預期收益率-無(wú)風(fēng)險收益率)故此設要求的該股票貝塔值為X，則有以下等式：11%=4%+X*(18%-4%)解得X=0.5該股票的貝塔值為0.5。

六、求救，股票的貝塔值怎么算??？方差、協(xié)方差那些怎么求？

行情上漲時(shí)，一般選取β值偏高的投資組合。 2.將關(guān)鋁股份的日期以及相應的收盤(pán)價(jià)放到一張新表中，對滬深300指數也進(jìn)行相同的操作。3.將關(guān)鋁股份中的2005年1月4日以前的數據全部刪除，并且將兩張表的所有漢字刪除！ 4.點(diǎn)擊數據-篩選-高級篩選，然后不管彈出什么對話(huà)框，點(diǎn)確定。股票β值表示投資組合對系統風(fēng)險的敏感程度：β值為1，表示指數變化時(shí)，股票價(jià)格會(huì )以相同的百分率變化。行情下跌 時(shí)，一般選取β值偏低的投資組合，這樣才能取得最佳收益。 1.首先利用大智慧軟件導出關(guān)鋁股份以及滬深300指數的所有數據，粘貼到EXCEL表格中。β值為值0．5時(shí)，表示指數發(fā)生1％的變動(dòng)，股票價(jià)格會(huì )呈現0．5％的變動(dòng)。β值為1．8時(shí)，表示指數發(fā)生1％的變動(dòng)，股票價(jià) 格會(huì )呈現1．8％的變動(dòng)。 例，計算股票關(guān)鋁股份（000831）與滬深300指數之間的相關(guān)關(guān)系，即貝塔值。當然，β值是歷史數據的統計，有一定的時(shí)效性，這一點(diǎn)在應用時(shí)必須考慮。