一、股票收益率怎么看

股票得到投資者的青睞，是因為購買(mǎi)股票所。股票的絕對收益率就是股息，相對收益就是股票收益率。投資收益率(rate of return on investment)投資收益率又稱(chēng)投資利潤率是指投資收益（稅后）占投資成本的比率。投資收益率又稱(chēng)投資效果系數，定義為每年獲得的凈收入與原始投資的比值，記為E。這個(gè)指標可以觀(guān)察公司分配股利的能力，若當年股本報酬率高，則公司分配股利自然高，反之，股本報酬率低，若不動(dòng)用保留盈余，則公司分配的股利自然低。股本報酬率=稅后凈利潤/股本，表明公司股本總額中平均每百元股本所獲得的純利潤。股票收益率指投資于股票所獲得的收益總額與原始投資額的比率。

二、基金收益率的標準差怎么算？

1、E=0.15*40%+0.25*60%=0.21 2、σ1^2=0.1^2*(40%)^2+0.2^2*(60%)^2+2*0.1*0.2*40%*60%*0.5 σ2^2=0.1^2*(40%)^2+0.2^2*(60%)^2+2*0.1*0.2*40%*60%*(-0.5) 3、相關(guān)系數越大，組合的標準差越大，相關(guān)系數越小，組合的標準差越小 有個(gè)公式：σ^2=σA^2x^2+σB^2(1-x)^2+2σAσBx(1-x)ρAB 其中：x是股票A所占比重。

三、股票預期收益率及標準差 標準離差計算

其計算公式為：標準離差率＝標準離差/期望值簡(jiǎn)單說(shuō)就是一單位收益需要承擔的風(fēng)險，風(fēng)險越小越好！市場(chǎng)組合白話(huà)說(shuō)假如市場(chǎng)上有100只股票，我構建一個(gè)市場(chǎng)組合包括所有的股票，也就是100只，比例按它們的市值當權數加權！。r（B）=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2%方差（B）=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2標準差(B)=方差(B)的開(kāi)方 r(A)=四數和/4=6.5%A的方差不會(huì )，感覺(jué)少個(gè)相關(guān)系數，beta=12%/20%=0.6 通過(guò)capm可以計算市場(chǎng)組合的收益率，沒(méi)有相關(guān)系數，不能計算a的方差標準離差率是標準離差與期望值之比。

四、股票收益率的標準差怎么計算

債券基金 預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7% 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67% 標準差=8.2%注意到，股票基金的預期收益率和風(fēng)險均高于債券基金。投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出，先算出投資組合在三種經(jīng)濟狀態(tài)下的預期收益率，如下： 蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5% 正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5% 繁榮：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%則該投資組合的預期收益率為：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%該投資組合的方差為：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%該投資組合的標準差為：3.08%注意到，其中由于分散投資帶來(lái)的風(fēng)險的降低。 投資組合的風(fēng)險主要是由資產(chǎn)之間的相互關(guān)系的協(xié)方差決定的，這是投資組合能夠降低風(fēng)險的主要原因。債券基金 預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7% 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67% 標準差=8.2%注意到，股票基金的預期收益率和風(fēng)險均高于債券基金。然后我們來(lái)看股票基金和債券基金各占百分之五十的投資組合如何平衡風(fēng)險和收益。然后我們來(lái)看股票基金和債券基金各占百分之五十的投資組合如何平衡風(fēng)險和收益。投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出，先算出投資組合在三種經(jīng)濟狀態(tài)下的預期收益率，如下： 蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5% 正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5% 繁榮：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%則該投資組合的預期收益率為：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%該投資組合的方差為：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%該投資組合的標準差為：3.08%注意到，其中由于分散投資帶來(lái)的風(fēng)險的降低。相關(guān)系數決定了兩種資產(chǎn)的關(guān)系。一個(gè)權重平均的組合（股票和債券各占百分之五十）的風(fēng)險比單獨的股票或債券的風(fēng)險都要低。股票基金 預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 標準差=14.3%(標準差為方差的開(kāi)根，標準差的平方是方差)2。具體我也不太清楚，所以幫你搜了一下，轉發(fā)給你看，希望能幫到你！例子: 上面兩個(gè)資產(chǎn)的預期收益率和風(fēng)險根據前面所述均值和方差的公式可以計算如下：1。股票基金 預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 標準差=14.3%(標準差為方差的開(kāi)根，標準差的平方是方差)2。一個(gè)權重平均的組合（股票和債券各占百分之五十）的...具體我也不太清楚，所以幫你搜了一下，轉發(fā)給你看，希望能幫到你！例子:上面兩個(gè)資產(chǎn)的預期收益率和風(fēng)險根據前面所述均值和方差的公式可以計算如下：1。相關(guān)性越低，越有可能降低風(fēng)險。

五、股票的標準差與股票收益率標準差的關(guān)系

一般而言，標準差愈大，表示凈值的漲跌較劇烈，風(fēng)險程度也較大?；鸬拿吭率找娌▌?dòng)越大，那么它的標準差也越大。股票的標準差，指的就是其收益率的標準差　　股票的標準差主要是根據基金凈值于一段時(shí)間內波動(dòng)的情況計算而來(lái)的?！　」善钡氖找媛蕵藴什睢笔侵高^(guò)去一段時(shí)期內，基金每個(gè)月的收益率相對于平均月收益率的偏差幅度的大小。

六、求股票的期望收益率和標準差

期望值=15%*40%+10%*60%=12%標準差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245。

七、股票a和股票b的期望收益率和標準差分別為多少

1、E=0.15*40%+0.25*60%=0.21 2、σ1^2=0.1^2*(40%)^2+0.2^2*(60%)^2+2*0.1*0.2*40%*60%*0.5 σ2^2=0.1^2*(40%)^2+0.2^2*(60%)^2+2*0.1*0.2*40%*60%*(-0.5) 3、相關(guān)系數越大，組合的標準差越大，相關(guān)系數越小，組合的標準差越小 有個(gè)公式：σ^2=σA^2x^2+σB^2(1-x)^2+2σAσBx(1-x)ρAB 其中：x是股票A所占比重。