一、股票風(fēng)險溢價(jià)怎么計算？

風(fēng)險溢價(jià)計算公式：有風(fēng)險的投資工具的報酬率與無(wú)風(fēng)險報酬率的差額,風(fēng)險溢價(jià)指的是投資人要求較高的收益以抵消更大的風(fēng)險,而風(fēng)險溢價(jià)是金融經(jīng)濟學(xué)的一個(gè)核心概念，對資產(chǎn)選擇的決策，資本成本以及經(jīng)濟增值(EVA)的估計具有非常重要的。

二、我想問(wèn)一下股票里面一般的風(fēng)險系數是怎么算出來(lái)的？

市盈率=每股市價(jià)÷每股經(jīng)營(yíng)利潤。

三、如何計算股票的收益和風(fēng)險

我理解你是想問(wèn)購買(mǎi)股票的收益和風(fēng)險。股票收益的計算收益=（賣(mài)出價(jià)-買(mǎi)入價(jià)）/買(mǎi)入價(jià)*100 （%）其中賣(mài)出與買(mǎi)入價(jià)都應考慮交易費用。這樣風(fēng)險測算的難度就很大了。收益可能為正即盈利，也可能為負即虧損。不過(guò)也可以簡(jiǎn)化：例如很多技術(shù)流派，只跟蹤趨勢和成交量，這樣風(fēng)險度量就有股價(jià)漲跌概率=F（趨勢、成交量）這樣的關(guān)系了。而個(gè)股的漲跌與很多因素有關(guān)，例如與管理層政策、市場(chǎng)供需、個(gè)股基本面、個(gè)股技術(shù)面等有關(guān)。個(gè)人拙見(jiàn)，呵呵。股票風(fēng)險的計算所謂風(fēng)險通常是指不確定性，對購買(mǎi)股票來(lái)講，可理解為買(mǎi)入股票后盈利的可能性（概率）的大小。

四、市場(chǎng)風(fēng)險的計算

在這種方法下，VaR值直接取自于投資組合收益的歷史分布，組合收益的歷史分布又來(lái)自于組合中每一金融工具的盯市價(jià)值（Mark to Market value），而這種盯市價(jià)值是風(fēng)險因素收益的函數。市場(chǎng)變化序列既可以通過(guò)歷史數據模擬產(chǎn)生，也可以通過(guò)假定參數的方法模擬產(chǎn)生。市場(chǎng)風(fēng)險(Market Risk / Market Exposure)計算市場(chǎng)風(fēng)險的方法主要是在險價(jià)值（VaR），它是在正常的市場(chǎng)條件和給定的置信水平（Confidence interval，通常為99%）上，在給定的持有期間內，某一投資組合預期可能發(fā)生的最大損失。歷史模擬法以歷史可以在未來(lái)重復為假設前提，直接根據風(fēng)險因素收益的歷史數據來(lái)模擬風(fēng)險因素收益的未來(lái)變化。再根據各個(gè)風(fēng)險要素之間的相關(guān)系數來(lái)確定整個(gè)組合的VaR值。當然也可以直接通過(guò)下面的公式計算在一定置信水平下的整個(gè)組合（這里的組合是單位頭寸，即頭寸為1）的VaR值，其結果是一致的?；蛘哒f(shuō)，在正常的市場(chǎng)條件和給定的持有期間內，該投資組合發(fā)生VaR值損失的概率僅為給定的概率水平（即置信水平）。蒙特卡羅模擬法即通過(guò)隨機的方法產(chǎn)生一個(gè)市場(chǎng)變化序列，然后通過(guò)這一市場(chǎng)變化序列模擬資產(chǎn)組合風(fēng)險因素的收益分布，最后求出組合的VaR值。由于該方法的計算過(guò)程比較復雜，因此應用上沒(méi)有前面兩種方法廣泛。蒙特卡羅模擬法與歷史模擬法的主要區別在于前者采用隨機的方法獲取市場(chǎng)變化序列，而不是通過(guò)復制歷史的方法獲得，即將歷史模擬法計算過(guò)程中的第一步改成通過(guò)隨機的方法獲得一個(gè)市場(chǎng)變化序列。方差一協(xié)方差法是假定風(fēng)險因素收益的變化服從特定的分布，通常假定為正態(tài)分布，然后通過(guò)歷史數據分析和估計該風(fēng)險因素收益分布的參數值，如方差、均值、相關(guān)系數等，然后根據風(fēng)險因素發(fā)生單位變化時(shí)，頭寸的單位敏感性與置信水平來(lái)確定各個(gè)風(fēng)險要素的VaR值。 主要包括方差一協(xié)方差法（Variance—Covariance Approach）、歷史模擬法（Histor- ical Simulation Method）和蒙特卡羅模擬法（Monte-Carlo Simulation）。因此，風(fēng)險因素收益的歷史數據是該VaR模型的主要數據來(lái)源。具體來(lái)說(shuō)，歷史模擬法分為三個(gè)步驟：為組合中的風(fēng)險因素安排一個(gè)歷史的市場(chǎng)變化序列，計算每一歷史市場(chǎng)變化的資產(chǎn)組合的收益變化，推算出VaR值。公式中表示整個(gè)投資組合收益的標準差，σi、σj表示風(fēng)險因素i和j的標準差，ρij表示風(fēng)險因子i和j的相關(guān)系數， xi表示整個(gè)投資組合對風(fēng)險因素i變化的敏感度，有時(shí)被稱(chēng)為Delta.在正態(tài)分布的假設下，xi是組合中每個(gè)金融工具對風(fēng)險因子i的Deka之和。

五、市場(chǎng)風(fēng)險的計算

在這種方法下，VaR值直接取自于投資組合收益的歷史分布，組合收益的歷史分布又來(lái)自于組合中每一金融工具的盯市價(jià)值（Mark to Market value），而這種盯市價(jià)值是風(fēng)險因素收益的函數。市場(chǎng)風(fēng)險(Market Risk / Market Exposure)計算市場(chǎng)風(fēng)險的方法主要是在險價(jià)值（VaR），它是在正常的市場(chǎng)條件和給定的置信水平（Confidence interval，通常為99%）上，在給定的持有期間內，某一投資組合預期可能發(fā)生的最大損失。具體來(lái)說(shuō)，歷史模擬法分為三個(gè)步驟：為組合中的風(fēng)險因素安排一個(gè)歷史的市場(chǎng)變化序列，計算每一歷史市場(chǎng)變化的資產(chǎn)組合的收益變化，推算出VaR值。方差一協(xié)方差法是假定風(fēng)險因素收益的變化服從特定的分布，通常假定為正態(tài)分布，然后通過(guò)歷史數據分析和估計該風(fēng)險因素收益分布的參數值，如方差、均值、相關(guān)系數等，然后根據風(fēng)險因素發(fā)生單位變化時(shí)，頭寸的單位敏感性與置信水平來(lái)確定各個(gè)風(fēng)險要素的VaR值。當然也可以直接通過(guò)下面的公式計算在一定置信水平下的整個(gè)組合（這里的組合是單位頭寸，即頭寸為1）的VaR值，其結果是一致的。蒙特卡羅模擬法與歷史模擬法的主要區別在于前者采用隨機的方法獲取市場(chǎng)變化序列，而不是通過(guò)復制歷史的方法獲得，即將歷史模擬法計算過(guò)程中的第一步改成通過(guò)隨機的方法獲得一個(gè)市場(chǎng)變化序列。市場(chǎng)變化序列既可以通過(guò)歷史數據模擬產(chǎn)生，也可以通過(guò)假定參數的方法模擬產(chǎn)生。再根據各個(gè)風(fēng)險要素之間的相關(guān)系數來(lái)確定整個(gè)組合的VaR值。歷史模擬法以歷史可以在未來(lái)重復為假設前提，直接根據風(fēng)險因素收益的歷史數據來(lái)模擬風(fēng)險因素收益的未來(lái)變化。 主要包括方差一協(xié)方差法（Variance—Covariance Approach）、歷史模擬法（Histor- ical Simulation Method）和蒙特卡羅模擬法（Monte-Carlo Simulation）。蒙特卡羅模擬法即通過(guò)隨機的方法產(chǎn)生一個(gè)市場(chǎng)變化序列，然后通過(guò)這一市場(chǎng)變化序列模擬資產(chǎn)組合風(fēng)險因素的收益分布，最后求出組合的VaR值。公式中表示整個(gè)投資組合收益的標準差，σi、σj表示風(fēng)險因素i和j的標準差，ρij表示風(fēng)險因子i和j的相關(guān)系數， xi表示整個(gè)投資組合對風(fēng)險因素i變化的敏感度，有時(shí)被稱(chēng)為Delta.在正態(tài)分布的假設下，xi是組合中每個(gè)金融工具對風(fēng)險因子i的Deka之和。因此，風(fēng)險因素收益的歷史數據是該VaR模型的主要數據來(lái)源。由于該方法的計算過(guò)程比較復雜，因此應用上沒(méi)有前面兩種方法廣泛?；蛘哒f(shuō)，在正常的市場(chǎng)條件和給定的持有期間內，該投資組合發(fā)生VaR值損失的概率僅為給定的概率水平（即置信水平）。

六、股市里的風(fēng)控怎么計算

展開(kāi)全部股市里的風(fēng)控怎么計算簡(jiǎn)單說(shuō)就是設定一些條件控制和降低風(fēng)險，但是降低風(fēng)險的同時(shí)也會(huì )降低收益，總的來(lái)說(shuō)利大于弊，。

七、股票市場(chǎng)系統性風(fēng)險比例如何計算？

是市場(chǎng)收益的方差。σm為市場(chǎng)的標準差。 系統性風(fēng)險可以用貝塔系數來(lái)衡量。系統性風(fēng)險可以用貝塔系數來(lái)衡量?！　∫驗椋篊ov(ra,rm) = ρamσaσm　　所以公式也可以寫(xiě)成：　　其中ρam為證券a與市場(chǎng)的相關(guān)系數。β系數是一種評估證券系統性風(fēng)險的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對總體市場(chǎng)的波動(dòng)性，在股票、基金等投資術(shù)語(yǔ)中常見(jiàn)。σa為證券a的標準差。β系數也稱(chēng)為貝塔系數(Beta coefficient)，是一種風(fēng)險指數，用來(lái)衡量個(gè)別股票或股票基金相對于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況。系統性風(fēng)險包括政策風(fēng)險、經(jīng)濟周期性波動(dòng)風(fēng)險、利率風(fēng)險、購買(mǎi)力風(fēng)險、匯率風(fēng)險等。系統性風(fēng)險即市場(chǎng)風(fēng)險，即指由整體政治、經(jīng)濟、社會(huì )等環(huán)境因素對證券價(jià)格所造成的影響。這種風(fēng)險不能通過(guò)分散投資加以消除，因此又被稱(chēng)為不可分散風(fēng)險。貝塔的計算公式為：　　其中Cov(ra,rm)是證券a的收益與市場(chǎng)收益的協(xié)方差。