一、如何獲取實(shí)時(shí)的股票行情信息，有相關(guān)的公用接口或者數據源嗎

我不知道你說(shuō)的股票小程序是指什么，如果你要做真實(shí)的系統,把界面寫(xiě)好，完善功能,起碼要開(kāi)發(fā)2個(gè)月,要是源程序，你找一個(gè)股票軟件代進(jìn)去就可以了，比如通信達

二、請問(wèn)證券商是如何獲取股票行情數據的，是不是有什么公開(kāi)的接口和協(xié)議

證券商都有自己的證券交易軟件.這些軟件的數據來(lái)源是通過(guò)自己的服務(wù)器與滬市、深市服務(wù)器對接來(lái)的.肯定有接口和協(xié)議.至于是什么接口和協(xié)議,你去證券軟件公司做下技術(shù)去吧.

三、怎么獲取股票數據c++ api

基本都是自己封裝CTP接口，程序端實(shí)現多賬戶(hù)、多策略的行情信號接收和委托提交/回報處理。也可以用 QuantBox/QuantBox_XAPI · GitHub 這樣的封裝的比較好、多接口統一API的項目直接整合到程序化平臺的項目中使用。通過(guò)程序接口用證券、期貨賬號登錄后訂閱品種的行情，證券、商品期貨、股指期貨、期權（全真模擬，9號就有實(shí)盤(pán)行情）都可以接收交易所的快照數據（例如商品、股指都是500ms一個(gè)快照，數據結構也比較完整）。然后交易平臺可以把行情數據廣播給各個(gè)策略程序，程序根據量化策略的邏輯判斷是否下單？掛單的方式如何？掛單失敗是否追單？如何追單？策略程序判斷要下單，則提交指令到程序化交易平臺，平臺把各個(gè)帳號各個(gè)品種中策略的邏輯持倉匯總為實(shí)際持倉，然后通過(guò)接口提交委托，并且處理委托回報。行情數據一方面廣播給策略程序，一方面自己存數據庫，存下來(lái)的數據通過(guò)完整性檢測后，可以自己合成低頻率的數據，如1分鐘、30分鐘、1小時(shí)、日度等等，這些數據會(huì )被用于策略回測，也可以用于市場(chǎng)微觀(guān)結構的觀(guān)察和研究，例如可以通過(guò)優(yōu)化掛單方式來(lái)降低交易滑點(diǎn)。Matlab可以做一些回測，實(shí)盤(pán)可能是比較不易用的。一般可以用C++, Java, C#來(lái)利用CTP程序化交易接口實(shí)現實(shí)盤(pán)平臺，策略研究推薦用R做數據分析、統計、處理、可視化、策略分析、自動(dòng)報告，用Rcpp（R調用C++）或者直接C++實(shí)現高性能回測，用單機并行或集群實(shí)現批量回測。

四、股票數據接口怎么獲??？一般是怎么收費的？

去證券交易所買(mǎi)的，一年服務(wù)費千萬(wàn)

五、如何使用 Yahoo，Finance stock API 獲取股票數據

如何使用 Yahoo，Finance stock API 獲取股票數據使用 Yahoo，Finance stock API 獲取股票數據：打開(kāi)Yahoo Finance主頁(yè)（這里不讓貼url), 最左邊有個(gè)小框框（quote lookup)，里面輸入股票代碼點(diǎn)擊go就能查到即時(shí)股價(jià)

六、請問(wèn)證券商是如何獲取股票行情數據的，是不是有什么公開(kāi)的接口和協(xié)議