一、怎么算出一只股票的貝塔系數

如果 β 為 1 ，則市場(chǎng)上漲 10 ％，股票上漲 10 ％；市場(chǎng)下滑 10 ％，股票相應下滑 10 ％。如果 β 為 1.1, 市場(chǎng)上漲 10 ％時(shí)，股票上漲 11%, ；市場(chǎng)下滑 10 ％時(shí)，股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場(chǎng)上漲 10 ％時(shí)，股票上漲 9% ；市場(chǎng)下滑 10 ％時(shí)，股票下滑 9% 。

二、股市貝塔系數怎么算？

beta系數無(wú)非就是與市場(chǎng)回報率的協(xié)方差除以市場(chǎng)回報率的方差，或者跟簡(jiǎn)單的講就是兩者相關(guān)系數。用CORREL函數即可，這里的array1可以用股票的日收益率，array2可以選定某個(gè)綜合指數，也可以是自己抽取樣本數（比如100個(gè)，200個(gè)。。。）組成的平均收益率。建議在計算收益率時(shí)不僅考慮價(jià)格收益率，把分紅因素也放進(jìn)去。還有個(gè)什么軟件，計量經(jīng)濟利用的，也能算

三、beta系數怎么計算的？

一般beat系數是以三個(gè)月以上到一年以?xún)?含一年)的波動(dòng)情況來(lái)計算的。如果一只股票從股票上市那天起算，若這股票已經(jīng)上市多年，其beat系數代表性就相對較弱，很難反映現在的情況；若只是取一個(gè)月，數據量太小，代表性也相對較弱，只能反映較近期的情況。故此，一般其時(shí)間是在三個(gè)月到一年之間。(注：這個(gè)沒(méi)有固定的，但很多時(shí)候是以120個(gè)交易日作為計算基準)

四、股票的β值怎么算？

β(Beta)系數-----------BETA(N) 返回當前證券N周期收益與大盤(pán)收益相比的貝塔系數.

五、如何計算股票的Beta？

Beta是股票（或組合）歷史收益率對同期指數收益率的回歸系數，按照日收益率、周收益率、月收益率來(lái)進(jìn)行回歸。最常用的是周，月。簡(jiǎn)單說(shuō)就是每周（月）股票的漲跌幅，與同期指數的比值

六、怎樣計算個(gè)股的β值

β(Beta)系數-----------BETA(N) 返回當前證券N周期收益與大盤(pán)收益相比的貝塔系數.