一、股指期貨選擇交易方式有哪些

主要有以下交易方式:1、熱自助委托交易。
客戶(hù)在交易現場(chǎng)，通過(guò)電腦（該電腦通過(guò)期貨經(jīng)紀公司的服務(wù)器與交易所交易主機相連接）進(jìn)行交易。
2、電話(huà)語(yǔ)音委托交易。
客戶(hù)通過(guò)電話(huà)鍵盤(pán)將交易指令轉化為計算機命令，再由計算機送入交易所主機。
由于其操作過(guò)程非常繁瑣，必須按照提示語(yǔ)音分步驟完成，每個(gè)步驟之間還必須等待，所以，即使有一些期貨經(jīng)紀公司推出了這種交易方式，實(shí)際使用的人不多。
3、網(wǎng)上交易。
利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行交易。
由于網(wǎng)上交易不受地域限制，具有成交及回報快、準確性高、成本低等優(yōu)點(diǎn)，故深受交易者和期貨經(jīng)紀公司的歡迎，也是目前推廣速度最快的一種交易方式。

二、股指期貨買(mǎi)賣(mài)技巧

不同的期貨品種波動(dòng)規律是不一樣的，掌握規律，做好幾個(gè)品種就夠了！想做好期貨：要學(xué)會(huì )等待機會(huì )，不能頻繁操作，手勤的人肯定虧錢(qián)！ 不需要看太多復雜的指標，大繁至簡(jiǎn)，順勢而為；
只需看分時(shí)線(xiàn)，利用區間突破，再結合一分鐘K線(xiàn)里的布林帶進(jìn)行短線(xiàn)操作，等待機會(huì )再出手，止損點(diǎn)要嚴格設置在支撐和阻力位，止盈可以先不設：這樣就可以鎖定風(fēng)險，讓利潤奔跑！止損點(diǎn)一定一定要在系統里設好：他可以克服人性的弱點(diǎn)，你舍不得止損，讓系統來(lái)幫你！我們是個(gè)團隊，指導操作同時(shí)也代客操盤(pán)，利潤分成！ 做久了才知道，期貨大起大落，我們不求大賺，只求每天穩定賺錢(qián)！要知道：在想到利潤之前首先要想到的是風(fēng)險！期貨里爆賺爆虧的人太多，比爆賺爆虧更重要的是長(cháng)久而穩定的盈利

三、股指 期貨怎么買(mǎi)賣(mài)

股指期貨全稱(chēng)為“股票指數期貨”，是以股價(jià)指數為依據的期貨，是買(mǎi)賣(mài)雙方根據事先的約定，同意在未來(lái)某一個(gè)特定的時(shí)間按照雙方事先約定的股價(jià)進(jìn)行股票指數交易的一種標準化協(xié)議。
股票市場(chǎng)是一個(gè)具有相當風(fēng)險的金融市場(chǎng)，股票投資人面臨著(zhù)兩類(lèi)風(fēng)險。
第一類(lèi)是由于受到特定因素影響的特定股票的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，給該股票持有者帶來(lái)的風(fēng)險，稱(chēng)為非系統性風(fēng)險；
另一類(lèi)是在作用于整個(gè)市場(chǎng)的因素的影響下，市場(chǎng)上所有股票一起漲跌所帶來(lái)的市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險，稱(chēng)為系統風(fēng)險。
對于非系統風(fēng)險，投資者用增加持有股票種數，構造投資組合的方法來(lái)消除；
對于后一種風(fēng)險，投資者單靠購買(mǎi)一種或幾種股票期貨合約很難規避，因為一種或幾種股票的組合不可能代表整個(gè)市場(chǎng)的走勢，而一個(gè)人無(wú)法買(mǎi)賣(mài)所有股票的期貨合約。
在長(cháng)期的股票實(shí)踐中，人們發(fā)現，股票價(jià)格指數基本上代表了全市場(chǎng)股票價(jià)格變動(dòng)的趨勢和幅度。
如果把股票價(jià)格指數改造成一種可買(mǎi)賣(mài)的商品，便可以利用這種商品的期貨合約對全市場(chǎng)進(jìn)行保值。
利用股票價(jià)格指數對股票進(jìn)行保值的根本原因在于股票價(jià)格指數和整個(gè)股票市場(chǎng)價(jià)格之間的正相關(guān)關(guān)系。
與其它期貨合約相比，股票指數期貨合約有如下特點(diǎn)： （1）股票指數期貨合約是以股票指數為基礎的金融期貨。
長(cháng)期以來(lái)，市場(chǎng)上沒(méi)有出現單種股票的期貨交易，這是因為單種股票不能滿(mǎn)足期貨交易上市的條件。
而且，利用它也難以回避股市波動(dòng)的系統性風(fēng)險。
而股票指數由于是眾多股票價(jià)格平均水平的轉化形式，在很 大程度上可以作為代表股票資產(chǎn)的相對指標。
股票指數上升或下降表示股票資本增多或減少，這樣，股票指數就具備了成為金融期貨的條件。
利用股票指數期貨合約交易可以消除股市波動(dòng)所帶來(lái)的系統性風(fēng)險。
（2）股票指數期貨合約所代表的指數必須是具有代表性的權威性指數。
目前，由期貨交易所開(kāi)發(fā)成功的所有股票指數期貨合約都是以權威的股票指數為基礎。
比如，芝加哥商業(yè)交易所的S＆P 500指數期貨合約就是以標準·普爾公司公布的500種股票指數為基礎。
權威性股票指數的基本特點(diǎn)就是具有客觀(guān)反映股票市場(chǎng)行情的總體代表性和影響的廣泛性。
這一點(diǎn)保證了期貨市場(chǎng)具有較強的流動(dòng)性和廣泛的參與性，是股指期貨成功的先決條件。
（3）股指期貨合約的價(jià)格是以股票指數的“點(diǎn)”來(lái)表示的。
世界上所有的股票指數都是以點(diǎn)數表示的，而股票指數的點(diǎn)數也是該指數的期貨合約的份格。
例如，S&P500指數六月份為260點(diǎn)，這260點(diǎn)也是六月份的股票指數合約的價(jià)格。
以指數點(diǎn)乘以一個(gè)確定的金額數值就是合約的金額。
在美國，絕大多數的股指期貨合約的金額是用指數乘以500美元，例如，在S&P500指數260點(diǎn)時(shí)，S&P 500指數期貨合約代表的金額為260*500=13000美元。
指數每漲跌一點(diǎn)，該指數期貨交易者就會(huì )有500美元的盈虧。
（4）股票指數期貨合約是現金交割的期貨合約。
股票指數期貨合約之所以采用現金交割，主要有兩個(gè)方面的原因，第—，股票指數是一種特殊的股票資產(chǎn)，其變化非常頻繁，而且是眾多股票價(jià)格的平均值的相對指標，如果采用實(shí)物交割，勢必涉及繁瑣的計算和實(shí)物交接等極為麻煩的手續；
第二，股指期貨合約的交易者并不愿意交收該股指所代表的實(shí)際股票，他們的目的在于保值和投機，而采用現金交割和最終結算，既簡(jiǎn)單快捷，又節省費用。
你可以去中國股民教育網(wǎng)去看看告訴你個(gè)診斷股票的網(wǎng)址:*://*legu168*/viplegu16899867777168680希望能對你有所幫助！

四、股指期貨的交易方式是什么？

你好，股指期貨即股票價(jià)格指數期貨，是一種以股票價(jià)格指數為標的物的標準化遠期合約。
目前，股指期貨已成為金融期貨中的重要品種。
【特殊性】1.股指期貨以指數點(diǎn)數報價(jià)，即交易雙方約定的股指的點(diǎn)數。
期貨合約的價(jià)值由所報點(diǎn)數與每個(gè)指數點(diǎn)所代表的金額（即合約乘數）相乘得到，因此期貨合約規模是不確定的。
2.由于股指無(wú)法進(jìn)行實(shí)物交割，股指期貨到期時(shí)按照相應股指點(diǎn)數的差額乘以合約乘數進(jìn)行現金結算。
股指期貨的交易規則：1、交易時(shí)間：開(kāi)盤(pán)早十五分鐘、收盤(pán)晚十五分鐘　　這樣做的目的是幫助股票市場(chǎng)在期貨市場(chǎng)中的信心，以及幫助投資者盡可能的降低風(fēng)險，增加獲利的機會(huì )。
　　2、百分之十的漲停板限制　　股指期貨每日價(jià)格的最大波動(dòng)僅限于前一交易日結算價(jià)的百分之十左右，這種漲跌幅限制與股市和期貨市場(chǎng)是一致的。
不過(guò)，季度合約的波動(dòng)性可能比近月合約的波動(dòng)性更大，因此上市首日的季月合約的漲跌停幅度是基準價(jià)格的百分之二十。
　　3、保證金制度　　保證金制度從最低交易保證金的百分之十上調至百分之十二，主要是為了確保單邊市場(chǎng)下的保證金調整水平。
因為買(mǎi)賣(mài)單一合約至少需要十五萬(wàn)的資金，可能會(huì )增加投資股指期貨的風(fēng)險，投資者在進(jìn)行實(shí)際操作時(shí)應更加注重分析和研究。
　　4、期指交割日　　期貨合約的交割，應該通過(guò)現金交割，而不是實(shí)物交割，否則到期沒(méi)有完成交割，反而會(huì )給投資帶來(lái)?yè)p失。
而期貨交割日期是合約到期月的第3個(gè)星期5。
　　5、競價(jià)交易　　競價(jià)主要是連續競價(jià)和集合競價(jià)。
　　6、信息公開(kāi)　　任何股指期貨合約在掛牌交易之后，只要其交易后持倉量超過(guò)10,000手，那么就會(huì )被視為活躍月份合約，在交易日結束之后，會(huì )公布交易量以及持倉量前二十的買(mǎi)賣(mài)。
　　7、持倉限額　　采取限額的目的是進(jìn)一步加強風(fēng)險控制，防止價(jià)格操作，維護股指期貨交易市場(chǎng)的平衡。
　　8、強制減倉　　當期貨價(jià)格出現在同方向的連續漲停板的時(shí)候，可以采取強制減倉的措施來(lái)解決風(fēng)險，確保投資的順利運作。
　　9、套期保值　　可分為期現套利和跨期套利，但為了提升套利保值的價(jià)值以及功能，提高其投資利潤的效率，投資者可以在各種合約之間進(jìn)行動(dòng)態(tài)分配，避免因為合同到期而申請新的套期保值配額。
風(fēng)險揭示：本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，如自行操作，請注意倉位控制和風(fēng)險控制。

五、股指期貨交易方法？

你好！富國環(huán)球投資為您解答：　　股指期貨的交易在原則上與證券一樣，按照價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則進(jìn)行計算機集中競價(jià)。
交易指令也與證券一樣，有市價(jià)、限價(jià)和取消三種指令。
與證券不同之處在于，股指期貨是期貨合約，買(mǎi)賣(mài)方向非常重要，買(mǎi)賣(mài)方向也是很多股票投資者第一次做期貨交易時(shí)經(jīng)常弄錯的，期貨具有多頭和空頭兩種頭寸，交易上可以開(kāi)倉和平倉，平倉還分為平當日頭寸和平往日頭寸。
　　交易中還需要注意合約期限，一般來(lái)說(shuō)，股指期貨合約在半年之內有四個(gè)合約，即當月現貨月合約，后一個(gè)月的合約與隨后的兩個(gè)季度月合約。
隨著(zhù)每個(gè)月的交割以后，進(jìn)行一次合約的滾動(dòng)推進(jìn)。
比如在九月份，就具有九月、十月、十二月和次年三月四個(gè)合約進(jìn)行交易，在十月底需要對十月合約進(jìn)行交割。

六、股指期貨選擇交易方式有哪些

股指期貨全稱(chēng)為“股票指數期貨”，是以股價(jià)指數為依據的期貨，是買(mǎi)賣(mài)雙方根據事先的約定，同意在未來(lái)某一個(gè)特定的時(shí)間按照雙方事先約定的股價(jià)進(jìn)行股票指數交易的一種標準化協(xié)議。
股票市場(chǎng)是一個(gè)具有相當風(fēng)險的金融市場(chǎng)，股票投資人面臨著(zhù)兩類(lèi)風(fēng)險。
第一類(lèi)是由于受到特定因素影響的特定股票的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，給該股票持有者帶來(lái)的風(fēng)險，稱(chēng)為非系統性風(fēng)險；
另一類(lèi)是在作用于整個(gè)市場(chǎng)的因素的影響下，市場(chǎng)上所有股票一起漲跌所帶來(lái)的市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險，稱(chēng)為系統風(fēng)險。
對于非系統風(fēng)險，投資者用增加持有股票種數，構造投資組合的方法來(lái)消除；
對于后一種風(fēng)險，投資者單靠購買(mǎi)一種或幾種股票期貨合約很難規避，因為一種或幾種股票的組合不可能代表整個(gè)市場(chǎng)的走勢，而一個(gè)人無(wú)法買(mǎi)賣(mài)所有股票的期貨合約。
在長(cháng)期的股票實(shí)踐中，人們發(fā)現，股票價(jià)格指數基本上代表了全市場(chǎng)股票價(jià)格變動(dòng)的趨勢和幅度。
如果把股票價(jià)格指數改造成一種可買(mǎi)賣(mài)的商品，便可以利用這種商品的期貨合約對全市場(chǎng)進(jìn)行保值。
利用股票價(jià)格指數對股票進(jìn)行保值的根本原因在于股票價(jià)格指數和整個(gè)股票市場(chǎng)價(jià)格之間的正相關(guān)關(guān)系。
與其它期貨合約相比，股票指數期貨合約有如下特點(diǎn)： （1）股票指數期貨合約是以股票指數為基礎的金融期貨。
長(cháng)期以來(lái)，市場(chǎng)上沒(méi)有出現單種股票的期貨交易，這是因為單種股票不能滿(mǎn)足期貨交易上市的條件。
而且，利用它也難以回避股市波動(dòng)的系統性風(fēng)險。
而股票指數由于是眾多股票價(jià)格平均水平的轉化形式，在很 大程度上可以作為代表股票資產(chǎn)的相對指標。
股票指數上升或下降表示股票資本增多或減少，這樣，股票指數就具備了成為金融期貨的條件。
利用股票指數期貨合約交易可以消除股市波動(dòng)所帶來(lái)的系統性風(fēng)險。
（2）股票指數期貨合約所代表的指數必須是具有代表性的權威性指數。
目前，由期貨交易所開(kāi)發(fā)成功的所有股票指數期貨合約都是以權威的股票指數為基礎。
比如，芝加哥商業(yè)交易所的S＆P 500指數期貨合約就是以標準·普爾公司公布的500種股票指數為基礎。
權威性股票指數的基本特點(diǎn)就是具有客觀(guān)反映股票市場(chǎng)行情的總體代表性和影響的廣泛性。
這一點(diǎn)保證了期貨市場(chǎng)具有較強的流動(dòng)性和廣泛的參與性，是股指期貨成功的先決條件。
（3）股指期貨合約的價(jià)格是以股票指數的“點(diǎn)”來(lái)表示的。
世界上所有的股票指數都是以點(diǎn)數表示的，而股票指數的點(diǎn)數也是該指數的期貨合約的份格。
例如，S&P500指數六月份為260點(diǎn)，這260點(diǎn)也是六月份的股票指數合約的價(jià)格。
以指數點(diǎn)乘以一個(gè)確定的金額數值就是合約的金額。
在美國，絕大多數的股指期貨合約的金額是用指數乘以500美元，例如，在S&P500指數260點(diǎn)時(shí)，S&P 500指數期貨合約代表的金額為260*500=13000美元。
指數每漲跌一點(diǎn)，該指數期貨交易者就會(huì )有500美元的盈虧。
（4）股票指數期貨合約是現金交割的期貨合約。
股票指數期貨合約之所以采用現金交割，主要有兩個(gè)方面的原因，第—，股票指數是一種特殊的股票資產(chǎn)，其變化非常頻繁，而且是眾多股票價(jià)格的平均值的相對指標，如果采用實(shí)物交割，勢必涉及繁瑣的計算和實(shí)物交接等極為麻煩的手續；
第二，股指期貨合約的交易者并不愿意交收該股指所代表的實(shí)際股票，他們的目的在于保值和投機，而采用現金交割和最終結算，既簡(jiǎn)單快捷，又節省費用。
你可以去中國股民教育網(wǎng)去看看告訴你個(gè)診斷股票的網(wǎng)址:*://*legu168*/viplegu16899867777168680希望能對你有所幫助！

七、如何進(jìn)行股指期貨交易

如何買(mǎi)賣(mài)股指期貨與交易 我們目前的股票市場(chǎng)，是一個(gè)單邊市場(chǎng)。
股市漲的時(shí)候大家都賺錢(qián)，跌的時(shí)候大家都無(wú)可奈何地賠錢(qián)。
股票指數期貨的出現，將使股市成為雙邊市場(chǎng)。
無(wú)論股市上升或下跌，只要預測準確，就能賺錢(qián)。
因此，對個(gè)人而言，股票指數期貨市場(chǎng)將是一個(gè)大有可為的市場(chǎng)。
第一、當個(gè)人投資者預測股市將上升時(shí)，可買(mǎi)入股票現貨增加持倉，也可以買(mǎi)入股票指數期貨合約。
這兩種方式在預測準確時(shí)都可盈利。
相比之下，買(mǎi)賣(mài)股票指數期貨的交易手續費比較便宜。
第二、當個(gè)人投資者預測股市將下跌時(shí)，可賣(mài)出已有的股票現貨，也可賣(mài)出股指期貨合約。
賣(mài)出現貨是將以前的賬面盈利變成實(shí)際盈利，是平倉行為，當股市真的下跌時(shí)，不再能盈利。
而賣(mài)出股指期貨合約，是從對將來(lái)的正確預測中獲利，是開(kāi)倉行為。
由于有了賣(mài)空機制，當股市下跌時(shí)，即使手中沒(méi)有股票，也能通過(guò)賣(mài)出股指期貨合約獲得盈利。
第三、對持有股票的長(cháng)期投資者，或者出于某種原因不能拋出股票的投資者，在對短期市場(chǎng)前景看淡的時(shí)候，可通過(guò)出售股票指數期貨，在現貨市場(chǎng)繼續持倉的同時(shí)，鎖定利潤、轉移風(fēng)險。
買(mǎi)賣(mài)股票指數期貨還有許多買(mǎi)賣(mài)個(gè)股所得不到的好處。
個(gè)人投資者常常為選股困難而發(fā)愁，既沒(méi)有內幕消息參考，又缺乏充分全面的技術(shù)分析和基本面分析；
與機構投資者相比，在資金上也處于絕對的劣勢。
因此，能得到與大市同步的平均利潤是一種比較好的選擇，其具體辦法就是證券指數化。
買(mǎi)賣(mài)股票指數期貨相當于證券指數化，與大市同步；
另外，買(mǎi)賣(mài)股票指數期貨還分散了個(gè)股風(fēng)險，真正做到不把雞蛋放在一個(gè)籃子里。
個(gè)人投資者要進(jìn)行股指期貨交易，首先是選擇一家信譽(yù)好的期貨經(jīng)紀公司開(kāi)立個(gè)人賬戶(hù)，開(kāi)戶(hù)手續包括三個(gè)方面，第一是閱讀并理解《期貨交易風(fēng)險說(shuō)明書(shū)》后，在該說(shuō)明書(shū)上簽字；
第二是與期貨經(jīng)紀公司簽署《期貨經(jīng)紀合同》，取得客戶(hù)代碼；
第三是存入開(kāi)戶(hù)保證金，開(kāi)戶(hù)之后即可下單交易。
與股票現貨交易不同，股指期貨交易實(shí)行保證金制度。
假定股指期貨合約的保證金為10％，每點(diǎn)價(jià)值100元。
若在1500點(diǎn)買(mǎi)入一手股指期貨合約，則合約價(jià)值為15萬(wàn)元。
保證金為15萬(wàn)元乘以10％，等于15000元，這筆保證金是客戶(hù)作為持倉擔保的履約保證金，必須繳存。
若第二天期指升至1550點(diǎn)，則客戶(hù)的履約保證金為15500元，同時(shí)獲利50點(diǎn)，價(jià)值5千元。
盈虧當日結清，這5千元在當日結算后就劃至客戶(hù)的資金帳戶(hù)中，這就是每日無(wú)負債結算制度。
同樣地，如果有虧損，也必須當天結清。
影響個(gè)人投資者參與股票指數期貨交易的主要因素是合約價(jià)值大小和期貨市場(chǎng)的規范程度。
合約價(jià)值越大，能有實(shí)力參與的個(gè)人投資者越少。
市場(chǎng)的規范使得非市場(chǎng)的風(fēng)險越小，這將提高投資者參與期貨市場(chǎng)交易的積極性。

八、股指期貨的交易規則是什么？

股指期貨最新交易規則分為三點(diǎn)：1. 是調整股指期貨日內開(kāi)倉限制標準。
自2015年9月7日起，滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶(hù)在單個(gè)產(chǎn)品、單日開(kāi)倉交易量超過(guò)10手的構成“日內開(kāi)倉交易量較大”的異常交易行為。
日內開(kāi)倉交易量是指客戶(hù)單日在單個(gè)產(chǎn)品所有合約上的買(mǎi)開(kāi)倉數量與賣(mài)開(kāi)倉數量之和。
套期保值交易的開(kāi)倉數量不受此限。
2. 是提高股指期貨各合約持倉交易保證金標準。
為切實(shí)防范市場(chǎng)風(fēng)險，通過(guò)降低資金杠桿抑制市場(chǎng)投機力量，自2015年9月7日結算時(shí)起，將滬深 300、上證50和中證500股指期貨各合約非套期保值持倉交易保證金標準由目前的30%提高至40%，將滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約套期保值持倉交易保證金標準由目前的10%提高至20%。
3. 是大幅提高股指期貨平倉手續費標準。
為進(jìn)一步抑制日內過(guò)度投機交易，結合當前市場(chǎng)狀況，自2015年9月7日起，將股指期貨當日開(kāi)倉又平倉的平倉交易手續費標準，由目前按平倉成交金額的萬(wàn)分之一點(diǎn)一五收取，提高至按平倉成交金額的萬(wàn)分之二十三收取。
而在8月26日之前，股指期貨日內平倉手續費收費標準僅為萬(wàn)分之零點(diǎn)二三，即在不到一個(gè)月時(shí)間內平倉手續費提高到了100倍。