一、什么是對沖和套利交易?

一個(gè)產(chǎn)品做空，一個(gè)產(chǎn)品做多，在未來(lái)某一時(shí)點(diǎn)同時(shí)平倉的交易，即為對沖交易。
通常用于期貨保值。
如果你的對沖交易在平倉的時(shí)候可以獲得差價(jià)，該部分利潤就是套利。
比如說(shuō)做多一支以滬深300指數為標的的基金，同時(shí)做空股指期貨，這就是對沖，如果你買(mǎi)入該基金的時(shí)候，該基金為折價(jià)，那么在消除折價(jià)的時(shí)候平倉，折價(jià)部分就是你套利獲得的收益。
當然相關(guān)交易都需要較大的資金量。

二、期貨對沖套利具體是怎么操作的

跨市套利跨市套利指投機者利用同一商品在不同交易所的期貨價(jià)格的不同，在兩個(gè)交易所同時(shí)買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出期貨合約以謀取利潤的活動(dòng)。
具體操作方法是，在某一期貨交易所買(mǎi)進(jìn)某交割月份的某種期貨合約的同時(shí)，在另一交易所賣(mài)出同一交割月份該種期貨合約，當同一商品在兩個(gè)交易所中的價(jià)格差額超出了將商品從一個(gè)交易所的交割倉庫運送到另一交易所的交割倉庫的費用時(shí)，可以預計，它們的價(jià)格將會(huì )縮小并在未來(lái)某一時(shí)期體現真正的跨市場(chǎng)交割成本。
比如說(shuō)小麥的銷(xiāo)售價(jià)格，如果芝加哥交易所比堪薩斯城交易所高出許多而超過(guò)了運輸費用和交割成本，那么就會(huì )有現貨商買(mǎi)入堪薩斯城交易所的小麥并用船運送到芝加哥交易所去交割。
在國內，三家交易所之間的上市品種都不相同，并且與國外交易所之間也無(wú)法連通，因此，跨市場(chǎng)套利還不能實(shí)現。

三、對沖 和 套利的區別

對沖不一定套利，套利不一定對沖對沖有可能是為了套保而固定一個(gè)操作空間，這空間有可能為減輕損失是0或者負的套利有可能是跨市場(chǎng)的，而且還可能是連環(huán)步驟，不是同市場(chǎng)的對沖。

四、如何對沖套利

去百度文庫，查看完整內容>內容來(lái)自用戶(hù):智拓法律常用的對沖套利策略總體而言，對沖基金投資策略的思想分為以下幾大類(lèi)：多/空策略、套利策略、事件驅動(dòng)策略以及走勢策略。
分別介紹如下：?（一）多/空策略?多/空策略來(lái)源于對沖基金創(chuàng )始人AlfredWinslowJones。
盡管它年代久遠，卻還是今天應用最廣泛的對沖基金投資策略之一。
而且，它還可衍生出更為專(zhuān)業(yè)化的對沖基金投資策略，例如它是套利策略的基礎。
?多/空策略的基本思想是將基金部分資產(chǎn)買(mǎi)入股票，部分資產(chǎn)賣(mài)空股票。
買(mǎi)入股票的多頭資產(chǎn)金額經(jīng)其b系數（衡量股票與市場(chǎng)相關(guān)度的系數）調整后形成多頭頭寸，賣(mài)空股票的空頭資產(chǎn)金額經(jīng)其b系數調整后形成空頭頭寸，多頭頭寸與空頭頭寸的差形成全體基金資產(chǎn)的市場(chǎng)頭寸。
該市場(chǎng)頭寸可為多頭、空頭或是零，從而調節基金面臨的市場(chǎng)風(fēng)險。
當市場(chǎng)頭寸為零時(shí)，多/空策略成為市場(chǎng)中立策略，此時(shí)基金的收益與市場(chǎng)波動(dòng)完全無(wú)關(guān)。
通過(guò)調整市場(chǎng)頭寸，或進(jìn)一步調整組合中股票的種類(lèi)，可以調節組合所面臨的風(fēng)險程度以及風(fēng)險種類(lèi)。
?需要注意，簡(jiǎn)單的資產(chǎn)對沖并不能消除市場(chǎng)風(fēng)險。
例如，如果我們買(mǎi)多房地產(chǎn)股票并賣(mài)空同樣資金的醫藥股票，該組合的市場(chǎng)頭寸并非為零，其收益率將同時(shí)受房地產(chǎn)板塊和醫藥坂塊的影響，由于這兩個(gè)板塊與市場(chǎng)的相關(guān)度不一樣，其對在交易方面，多此外，股價(jià)的大幅波動(dòng)還會(huì )為對沖組合帶來(lái)額外的收入。
由于債券的凸性，統計套利基金的數學(xué)模型都會(huì )利用歷史數據進(jìn)行檢測并被證明在歷史上是可行并可獲利的，同時(shí)，

五、對沖和套利的區別是是什么

對沖不一定套利，套利不一定對沖對沖有可能是為了套保而固定一個(gè)操作空間，這空間有可能為減輕損失是0或者負的套利有可能是跨市場(chǎng)的，而且還可能是連環(huán)步驟，不是同市場(chǎng)的對沖。

六、期貨對沖套利具體是怎么操作的