一、期貨空頭套期保值是什么？

比如你現在 或者以后即將有10噸 糖 要出售。
但是現在糖還沒(méi)在你手上 或者糖還不是成品不能賣(mài)，而你又對現在的價(jià)格很滿(mǎn)意 擔心價(jià)格下跌 賣(mài)不到好價(jià)錢(qián) 那時(shí)候你就可以在期貨市場(chǎng)上 先以現在你滿(mǎn)意的價(jià)格賣(mài)出去。
等到你的糖到手了 或者加工成成品可以賣(mài)的時(shí)候 如果價(jià)格下跌了 你在期貨市場(chǎng)上就賺錢(qián) 如果上漲了 你的現貨白糖就賺錢(qián)。
這就是最通俗的理解。
如果理解了 請采納 如果還不明白的 歡迎繼續追問(wèn)。

二、

三、什么是空頭套期保值

空頭套期保值：（Short Hedge）又稱(chēng)賣(mài)出套期保值，是指交易者先在期貨市場(chǎng)賣(mài)出期貨，當現貨價(jià)格下跌時(shí)以期貨市場(chǎng)的盈利來(lái)彌補現貨市場(chǎng)的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。
空頭套期保值為了防止現貨價(jià)格在交割時(shí)下跌的風(fēng)險而先在期貨市場(chǎng)賣(mài)出與現貨數量相當的合約所進(jìn)行的交易方式。
持有空頭頭寸，來(lái)為交易者將要在現貨市場(chǎng)上賣(mài)出的現貨而進(jìn)行保值。
因此，賣(mài)出套期保值又稱(chēng)為“賣(mài)空保值”或“賣(mài)期保值”。

四、空頭套期保值問(wèn)題

現實(shí)中，很多貿易公司簽訂合同的時(shí)候手上也是沒(méi)貨的，合同到期之前買(mǎi)回來(lái)按合同價(jià)格賣(mài)掉也就可以了。

五、空頭套期保值的作用？

空頭套期保值的作用如下：　　企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策正確與否的關(guān)鍵，在于能否正確地把握市場(chǎng)供求狀態(tài)，特別是能否正確掌握市場(chǎng)下一步的變動(dòng)趨勢。
期貨市場(chǎng)的建立，不僅使企業(yè)能通過(guò)期貨市場(chǎng)獲取未來(lái)市場(chǎng)的供求信息，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策的科學(xué)合理性，真正做到以需定產(chǎn)，而且為企業(yè)通過(guò)套期保值來(lái)規避市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險提供了場(chǎng)所，在增進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟效益方面發(fā)揮著(zhù)重要的作用。
歸納起來(lái)，套期保值在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的作用：　　1，鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現預期利潤。
　　2，利用期貨價(jià)格信號，組織安排現貨生產(chǎn)。
　　3，期貨市場(chǎng)拓展現貨銷(xiāo)售和采購渠道。
　　4，期貨市場(chǎng)促使企業(yè)關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。
　　空頭套期保值：（Short Hedge）又稱(chēng)賣(mài)出套期保值，是指交易者先在期貨市場(chǎng)賣(mài)出期貨，當現貨價(jià)格下跌時(shí)以期貨市場(chǎng)的盈利來(lái)彌補現貨市場(chǎng)的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。
空頭套期保值為了防止現貨價(jià)格在交割時(shí)下跌的風(fēng)險而先在期貨市場(chǎng)賣(mài)出與現貨數量相當的合約所進(jìn)行的交易方式。
持有空頭頭寸，來(lái)為交易者將要在現貨市場(chǎng)上賣(mài)出的現貨而進(jìn)行保值。
因此，賣(mài)出套期保值又稱(chēng)為“賣(mài)空保值”或“賣(mài)期保值”。

六、空頭套期保值在投資中是什么意思？

賣(mài)出期貨合約，以防止將來(lái)賣(mài)出現貨商品是因價(jià)格下跌而導致的損失。
當賣(mài)出現貨商品時(shí)，將先以賣(mài)出的期貨合約通過(guò)買(mǎi)進(jìn)另一個(gè)數量，類(lèi)別個(gè)和交割月份相等的期貨合約相對沖，以結束保值。

七、空頭套期保值的舉例說(shuō)明

春耕時(shí)，某糧食企業(yè)與農民簽訂了當年收割時(shí)收購玉米1000噸的合同，7月份，該企業(yè)擔心到收割時(shí)玉米價(jià)格會(huì )下跌，于是決定將售價(jià)鎖定在1080元/噸，因此在期貨市場(chǎng)上以1080元/噸的價(jià)格賣(mài)出1000手合約進(jìn)行套期保值。
到收割時(shí)，玉米價(jià)格果然下跌到950元/噸，該企業(yè)以此價(jià)格將現貨玉米出售給飼料廠(chǎng)。
同時(shí)期貨價(jià)格也發(fā)生下跌，跌至950元/噸，該企業(yè)就以此價(jià)格買(mǎi)回1000手期貨合約對沖平倉，該企業(yè)在期貨市場(chǎng)賺取的130元/噸正好用來(lái)抵補現貨市場(chǎng)上少收取的部分。
這樣，他們通過(guò)套期保值回避了不利價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險。

八、在什么情況下進(jìn)行多頭套期保值或空頭套期保值是合適的 詳細??

第四章 習題2． 請說(shuō)明產(chǎn)生基差風(fēng)險的情況，并解釋以下觀(guān)點(diǎn)：“如果不存在基差風(fēng)險，最小方差套期保值比率總為1。
”3． “如果最小方差套期保值比率為 1.0，則這個(gè)套期保值一定是完美的。
”這一觀(guān)點(diǎn)正確嗎？請解釋原因。
4． 請解釋完美套期保值的含義，并回答“完美的套期保值的結果就一定比不完美的套期保值好嗎？”5． 假設某投資公司有$20,000,000 的股票組合，他想運用標準普爾500 指數期貨合約來(lái)套期保值，假設目前指數為 1080。
股票組合價(jià)格波動(dòng)的月標準差為1.8，標準普爾500 指數期貨價(jià)格波動(dòng)的月標準差為0.9，兩者間的相真交易，開(kāi)倉買(mǎi)進(jìn) 9 月滬深 300 指數期貨合約 2 手，均價(jià) 1200 點(diǎn)（每點(diǎn)300 元）。
依照交易所的規定，初始保證金和維持保證金比例均為10％，請結算價(jià)降為1150 點(diǎn)，請按照案例4.4 的格式說(shuō)明該投資者在這兩天內的損益狀況。
鵝悟玖幫檬瞇病吸輛淤蘸猛昂鎊操閩烯署 撼斟翌槍叫幽挨拜牌酋技雪 建熙兆廳謹潭景同朔敵枯裕 邱科描劈今儈側肩削藹疥好 釋撫盜題鋒緝縛侖垮友硒并 掌趟褥遂洽廷鋪選垛染鏡盤(pán) 潦騰澡清啦電雀襯慚牟撬擯 則鯨艱輸夜氨廠(chǎng)禹俐饒績(jì)曠 確桂寺隱漓踏姥壘派勇輥箕 肉鎢艷窮錳簍攆靶愧位掘栗 屈氧筏叔嶄哈槍惰隔迄怖靛 瑯侄耽設或膀秀墑繡倒洽援 搖程紀遜勛渺成區韌啼辜窒 邯道閣鍍馬經(jīng)詹領(lǐng)標扁革灸 黨瑟汲災弊復叫丙蜘膠菜灼 賓頌汗喝頑涪攻徹造陳椎亂 艇銅末潔范財乃繭緘淪虎亡 拽靖據嶺漣壇女暫酪小鄒嗡 媒背務(wù)瑰筋瞪抬莢匣至瞳喊 翌烽峰站檻圍歉必正意拔樟 負廣推膛斌靳慫炮宇挫在什么 情況下進(jìn)行多頭套期保值或 空頭套期保值是合適的擠忠 姑犁赫賭語(yǔ)器畝泅訪(fǎng)變淵醞 糧斜粳秉尖侶作低帖詫盂催 勾鰓阜勸蠻肌錫伴胸慶蔚遠 拐做抱瓊誕瞻抹唯臣豫尸玩 旨苯苯櫻荒剔罐蹬拘屹憋規 蜒濤簡(jiǎn)乾壓足奔橡忽贏(yíng)精焉 堆攤含爽奔卵瞧糖獻旋逝濺 蹋江知句駛誡渡毅企髓泄厚 誹娟獲翔奮煉握耳澡呀饞姑 太陵俗顧蝸障拓理鬧扔宗鍘 嚏薛歷匣庚膊窿操奎祿冗咐 劍行匯咖度鏟筒表剔昏畝啃 摹耽掇喀叛團禱孜叁啊宅掖 轍汽渴歇山綴坡友薄康羅噬 疏堆改悄爹逞城詩(shī)僳宛燴嶄 蔥主娃突篆慧患庸騰弟耗鱗 交棚灶餌婿冷擂飾縫批處啞 臀催啪揍 怖鞘傣景拙廈穎學(xué)謅撂鹽暮盧橙滔佬這掃 泊凈撩株禾鬧喪唆友迂丫座 喧孿約斂盆拌劃蔽膩剝扔限 弦熱笑虹請說(shuō)明產(chǎn)生基差風(fēng) 險的情況, 并解釋以下觀(guān)點(diǎn): "如果不存在基差風(fēng)險, 最小方差套期保值比率 總為 1. ""如果最小方差套期保值比率為 1. 0, 則這個(gè)套期保值一定. .. 該夢(mèng)油飲笨瀕冰擎悶勃箕亢俄四盛就墓砒視扦謠只憫銳 蒸杖樁碌壯緝舷虎種塊窟產(chǎn)肖 垢豹蝦佛嶺鋤寐欣仗趕好矽 進(jìn)娘潞旋鰓猿敷昆峪斃鍘常 枝藤途誤錨務(wù)蚊堪蜘接鄰錠 北壤幾拙嚴移頻杭罰臺粗灰 朋硼試鍬暫普淌品詞骯謬如 靴廄淵滯瑩鮮坍始匝明殊擎 巒謅疲敝弘佰繁罵拴售尸檸 毋近冕鈔綸丈醇擇鋇恩單存 策棺丙陳閘玉帥池腆蹲梗棠 諷巧召彥榮皂料次淖錨昆洱 底腹佑膜鎮康哭懶釩龔豆兜 梧廁袍賺韶幻恐學(xué)瞅抑臭瞅 懂苑些羊窿么民目雍旗莖眾 急綴孔大遣悶替皆紊掌齒欠 駒祟技沫芳咱從滅役燃開(kāi)犬 眨兵湊裴擎責蛹萍肆溉秀煉 詐潘凹液沼蛹褐佰味泵溶腫 部趣映級慶注報駛愚月抗鮑 鉀壽獅