一、期貨市場(chǎng)上的所謂無(wú)風(fēng)險套利是什么含義，如何操作？

來(lái)KuCoin Futures進(jìn)行無(wú)風(fēng)險套利，獲得更高的年化以下給出兩種如何在KuCoin Futures進(jìn)行無(wú)風(fēng)險套利的方法：1. 永續交割高賣(mài)低買(mǎi)對沖套利, 無(wú)風(fēng)險4%穩定年化收益交割合約的最新成交價(jià)會(huì )高于永續合約, 而且越遠的交割這個(gè)差距會(huì )越大. 因為交割合約自身的屬性, 會(huì )在交割日按照實(shí)際的比特幣價(jià)格進(jìn)行交割, 所以最終永續和交割合約的價(jià)格會(huì )幾乎一致.我們可以利用這種前期有差價(jià), 后期價(jià)格一致的方式進(jìn)行套利, 通過(guò)在永續低買(mǎi), 交割高賣(mài)的方式開(kāi)倉. 為了屏蔽爆倉的風(fēng)險, 采用1倍或者更低的杠桿. 現在實(shí)際情況是永續價(jià)格在7300$, 交割合約價(jià)格在7482$, 我們在永續7300$看漲買(mǎi)入100張合約, 在交割合約7482$看跌賣(mài)出100張合約, 這樣到交割時(shí)間點(diǎn), 我們就可以獲得7482與7300的差價(jià)收益. 而且期間交割合約的價(jià)格跟永續差價(jià)小于初始差價(jià)時(shí), 還可以多次操作套利.2. 一倍做空利息套利, 無(wú)風(fēng)險11%穩定年化收益當你持有BTC的時(shí)候, 就相當于看漲BTC. 如果你有1個(gè)BTC, 當BTC漲了3000$時(shí), 你就會(huì )盈利3000$; 當BTC跌了3000$, 你就會(huì )虧損3000$. 但是你不想玩BTC, 只是想將自己的人民幣或者美元進(jìn)行理財做收益, 那么你就可以在KuCoin Futures一倍做空比特幣, 一倍做空比特幣是永遠不會(huì )爆倉的.此時(shí)比特幣的漲跌跟你沒(méi)有任何關(guān)系, 你也不需要關(guān)系比特幣的任何數據和行情. 因為KuCoin Futures合約的機制, 每8個(gè)小時(shí)很大概率會(huì )讓做多的用戶(hù)給做空的用戶(hù)少額利息, 年化穩定收益在10%以上.注意: 一定要在永續合約成倉

二、怎么做無(wú)風(fēng)險套利，能舉例說(shuō)明嗎？

無(wú)風(fēng)險套利主要是買(mǎi)入高利率貨幣賣(mài)出低利率貨幣，賺取中間的隔夜利息。
在外匯交易中，套息交易利用了這樣一個(gè)基本的經(jīng)濟原理—在供給和需求這一經(jīng)濟法則的驅動(dòng)下，資金會(huì )不斷地在不同的市場(chǎng)流人和流出。
提供最高投資回報的市場(chǎng)，通常能吸引最多的資本。
例如：我國年利率為7%，美國為10%，一年期美遠期匯率比即期匯率低4%時(shí)，可以10%利率借入美元，經(jīng)外匯市場(chǎng)兌換為人民幣，投資于我國，同時(shí)賣(mài)出遠期人民幣，則可無(wú)風(fēng)險凈賺1%的差額。
真正的外匯套利大部分是由銀行來(lái)做，對于專(zhuān)業(yè)知識以及資金量的要求較高。
主要利用掉期的手法。
也就是說(shuō)在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠期業(yè)務(wù)合在一起做，或者說(shuō)在一筆業(yè)務(wù)中將借貸業(yè)務(wù)合在一起做。
它是有一個(gè)爆發(fā)性的波動(dòng)機會(huì )，但是時(shí)間、價(jià)格不好確定。
擴展資料無(wú)風(fēng)險套利的本質(zhì)目前市場(chǎng)上流行的幾種套利交易，其實(shí)本質(zhì)上都是屬于套息交易。
無(wú)風(fēng)險套利是一種金融工具，是指把貨幣投資于一組外匯中，規定遠期匯率，取得外匯的存款收益后按既定的匯率將外匯換回本幣，從而獲得高于國內存款利率的收益。
也就是套利的同時(shí)進(jìn)行保值，鎖定了匯率。
由于套利的根源在于不同資產(chǎn)或同一資產(chǎn)在不同時(shí)空下的定價(jià)失衡，供求規律的基本原則決定著(zhù)，價(jià)值低估者會(huì )因大規模的購入而價(jià)格上升，價(jià)值高估者會(huì )因大規模的拋售而價(jià)格下跌，最終二者達成平衡。
當然，這種平衡并非絕對價(jià)格上的一致，而是在考慮到交易成本之后失去套利吸引力的一種相對價(jià)格。
參考資料來(lái)源：百科-無(wú)風(fēng)險套利

三、股指期貨無(wú)風(fēng)險套利是什么意思?

期權市場(chǎng)能夠給我們提供很多無(wú)風(fēng)險獲利的交易機會(huì ).無(wú)風(fēng)險套利機會(huì )這是股票市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)所不能比擬的。
股指期貨無(wú)風(fēng)險套利股票.我們買(mǎi)人股票的價(jià)格就是股票倉位的盈虧平衡點(diǎn)，股指期貨無(wú)風(fēng)險套利從買(mǎi)人那一刻起，市場(chǎng)的波動(dòng)就影響著(zhù)我們所持有的倉位，盈利或虧損。
僅在股票交易層面，我們幾乎沒(méi)有無(wú)風(fēng)險獲利的機會(huì )。
期貨.相比股票有了更多獲取低風(fēng)險獲利的交易機會(huì )。
以股指期貨為例.我們可以通過(guò)同時(shí)持有股票倉位和股指期貨倉位來(lái)實(shí)現期現套利。
其他套利方法還有：同一品種不同合約間的套利機會(huì )，不同品種同一月份合約.或者不同品種不同月份合約間的套利機會(huì )。
這些套利方法雖然可以實(shí)現低風(fēng)險的盈利.但不是完全無(wú)風(fēng)險的。
期權.相比其他品種天生就具備了無(wú)風(fēng)險利潤的土壤。
不同的投資者對市場(chǎng)的看法不同。
對期權定價(jià)的方式不同。
期權交易本身就存在報價(jià)的偏差。
通過(guò)這種報價(jià)的偏差.我們可以通過(guò)期權組合策略、期權期貨組合策略、期權現貨組合策略等各種方式，鎖定利潤獲取無(wú)風(fēng)險收益。
這種“零’風(fēng)險的交易策略，只有在期權市場(chǎng)上才得以實(shí)現。
而市場(chǎng)的不斷波動(dòng)又為這種方式提供了更多的交易機會(huì )。

四、無(wú)風(fēng)險套利存在的3個(gè)條件

（1）存在兩個(gè)不同的資產(chǎn)組合，它們的未來(lái)?yè)p益（payoff payoff）相同，但它們的成本卻不同；
在這里，可以簡(jiǎn)單把損益理解成是現金流。
如果現金流是確定的，則相同的損益指相同的現金流。
如果現金流是不確定的，即未來(lái)存在多種可能性（或者說(shuō)存在多種狀態(tài)），則相同的損益指在相同狀態(tài)下現金流是一樣的。
（2）存在兩個(gè)相同成本的資產(chǎn)組合，但是第一個(gè)組合在所有的可能狀態(tài)下的損益都不低于第二個(gè)組合，而且至少存在一種狀態(tài)，在此狀態(tài)下第一個(gè)組合的損益要大于第二個(gè)組合的損益。
（3）一個(gè)組合其構建的成本為零，但在所有可能狀態(tài)下，這個(gè)組合的損益都不小于零，而且至少存在一種狀態(tài)，在此狀態(tài)下這個(gè)組合的損益要大于零。
擴展資料：無(wú)風(fēng)險套利解析：1、無(wú)風(fēng)險套利屬于跨期套利的一種，而跨期套利是指在同一種商品不同交割月份合約之間的價(jià)差出現異常變化時(shí)，在同一期貨商品的不同合約月份建立數量相等、方向相反的持倉如何把握主力持倉量，并以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。
其中參與實(shí)際倉單交割的套利就是無(wú)風(fēng)險套利，因為建立在嚴格的持倉成本和持倉條件基礎上，一般不會(huì )受市場(chǎng)行情波動(dòng)的影響。
當然，滿(mǎn)足這樣條件的“無(wú)風(fēng)險”同時(shí)又有穩健收益的套利機會(huì )并不多見(jiàn)，一旦發(fā)生，往往會(huì )吸引資金積極參與。
2、市場(chǎng)存在的無(wú)風(fēng)險套利主要有五種，分別為以退市為目的的回購股票回購的方式及股票回購的意義、股改中的套利機會(huì )、并購并購重組對股價(jià)的影響中的套利機會(huì )、私有化題材、基金封轉開(kāi)等。
ETF指數基金與對應股票在互相波動(dòng)中也可能存在套利機會(huì )。
3、無(wú)風(fēng)險套利模型歸納為：當實(shí)際價(jià)差>套利成本時(shí)，跨期利潤=實(shí)際價(jià)差-套利成本。
當利潤達到一定程度的時(shí)候，進(jìn)行獲利平倉。
參考資料來(lái)源：百科-無(wú)風(fēng)險套利

五、無(wú)風(fēng)險套利有實(shí)例嗎

當然可行,不過(guò)無(wú)風(fēng)險套利品種較多,不清楚你指的是哪種.另外,這里指的無(wú)風(fēng)險相對于正常交易中產(chǎn)生的風(fēng)險.以目前國內股市來(lái)說(shuō),ETF基金在交易通暢并且有一定資金實(shí)力的情況下就可以進(jìn)行無(wú)風(fēng)險套利.因為在市場(chǎng)上交易的ETF多是以供求關(guān)系決定的價(jià)格走勢,當買(mǎi)盤(pán)積極時(shí),會(huì )產(chǎn)生“溢價(jià)”（反之產(chǎn)生“折價(jià)”），當“溢價(jià)”水平超過(guò)手續費時(shí)就可以進(jìn)行無(wú)風(fēng)險套利了。
即如果ETF市值大于ETF凈值而產(chǎn)生套利機會(huì )，稱(chēng)之為“溢價(jià)套利”；
反之ETF市值小于ETF凈值而產(chǎn)生套利機會(huì )，稱(chēng)之為“折價(jià)套利”。
溢價(jià)套利中，套利者先買(mǎi)入一籃子股票組合（成本近似為ETF凈值），然后發(fā)送申購指令要求實(shí)時(shí)申購，最后將申購的ETF份額當日賣(mài)出（收益近似為ETF市值），賺取“ETF市值和ETF凈值之差乘以套利單位（如100萬(wàn)）”的收益，只要該收益值大于套利費用，套利者就可賺錢(qián)。
折價(jià)套利中，套利者先買(mǎi)入ETF份額（成本近似為ETF市值），然后發(fā)送贖回指令要求實(shí)時(shí)贖回，最后將贖回的籃子股票組合賣(mài)出（收益近似為ETF凈值），賺取“ETF市值和ETF凈值之差乘以套利單位（如100萬(wàn)）”的收益，只要該收益值大于套利費用，套利者就可賺錢(qián)。
如果是股指期貨推出初期,由于不同交割期期指中存在的基差原因,也會(huì )出現無(wú)風(fēng)險套利的情況,但由于目前咱們國家還沒(méi)有股指期貨(即將推出).推出后可以關(guān)注一下

六、舉例子講故事說(shuō)明什么是無(wú)風(fēng)險套利與空間套利和三角套利?

展開(kāi)全部無(wú)風(fēng)險套利：比如ETF與指數不同步，或高或低于價(jià)格時(shí)，因為ETF反映指數，最終同步，分別做多（空）兩者來(lái)套利。
空間套利：比如商品A在甲地比乙地貴（指除去什么亂七八糟的中間費用后比乙地貴），然后乙地的A將被運去甲地賣(mài)從而獲利。
三角套利：利用多種匯價(jià)在不同市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，其實(shí)和空間套利差不多，不過(guò)標的是交叉匯率，交叉匯率在不同地方價(jià)格有差異，然后把便宜的匯率往價(jià)格高的地方拋從而套利。
希望滿(mǎn)意