一、期貨套利如何操作？希望有實(shí)例圖解

期貨順差價(jià)跨期套利。
此套利方法不適合小資金投機賬戶(hù)

二、怎樣做期貨套利？

1、跨期套利投機者在同一市場(chǎng)利用同一種商品不同交割期之間的價(jià)格差距的變化，買(mǎi)進(jìn)某一交割月份期貨合約的同時(shí)，賣(mài)出另一交割月份的同類(lèi)期貨合約以謀取利潤的活動(dòng)。
2、跨市套利投機者利用同一商品在不同交易所的期貨價(jià)格的不同，在兩個(gè)交易所同時(shí)買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出期貨合約以謀取利潤的活動(dòng)。
3、跨品種套利所謂跨商品套利，是指利用兩種不同的、但是相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨價(jià)格的差異進(jìn)行套利，即買(mǎi)進(jìn)(賣(mài)出)某一交割月份某一商品的期貨合約，而同時(shí)賣(mài)出(買(mǎi)入)另一種相同交割月份、另一關(guān)聯(lián)商品的期貨合約。

三、期貨套利的交易技巧有哪些

1、買(mǎi)賣(mài)方向對應原則：即在建立買(mǎi)倉同時(shí)建立賣(mài)倉，而不能只建買(mǎi)倉，或是只建立賣(mài)倉。
　　2、買(mǎi)賣(mài)數量相等原則：在建立一定數量的買(mǎi)倉同時(shí)要建立同等數量的賣(mài)倉，否則多空數量的不相配就會(huì )使頭寸裸露(即出現凈多頭或凈空頭的現象)而臨較大的風(fēng)險。
　　3、同時(shí)建倉原則：一般多空頭寸的建立要在同一時(shí)間。
鑒于期貨價(jià)格波動(dòng)的，交易機會(huì )稍縱即逝，如不能在某一時(shí)刻同時(shí)建倉，其價(jià)差有可能變得不利于套利，從而失去套利機會(huì )。
　　4、同時(shí)對沖原則：套利頭寸經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的波動(dòng)之后達到了一定的所期望的利潤目標時(shí)，需要通過(guò)對沖來(lái)結算利潤，對沖操作也要同時(shí)進(jìn)行。
因為如果對沖不及時(shí)，很可能使長(cháng)時(shí)間取得價(jià)差利潤在頃刻之間消失。
　　5、合約相關(guān)性原則：套利一般要在兩個(gè)相關(guān)性較強的合約間進(jìn)行，而不是所有的品種(或合約)之間都可以套利，這是因為只有合約的相關(guān)性較強，其價(jià)差才會(huì )出現回歸，亦即差價(jià)擴大(或縮小)到一定的程度又會(huì )恢復到原有的平衡水平，這樣才有套利的基礎，否則在兩個(gè)沒(méi)有相關(guān)性的合約上進(jìn)行的套利，與分別兩個(gè)不同的合約上進(jìn)行單向投機沒(méi)有什么兩樣。

四、期貨的套利策略有哪些？

1、跨期套利投機者在同一市場(chǎng)利用同一種商品不同交割期之間的價(jià)格差距的變化，買(mǎi)進(jìn)某一交割月份期貨合約的同時(shí)，賣(mài)出另一交割月份的同類(lèi)期貨合約以謀取利潤的活動(dòng)。
2、跨市套利投機者利用同一商品在不同交易所的期貨價(jià)格的不同，在兩個(gè)交易所同時(shí)買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出期貨合約以謀取利潤的活動(dòng)。
3、跨品種套利所謂跨商品套利，是指利用兩種不同的、但是相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨價(jià)格的差異進(jìn)行套利，即買(mǎi)進(jìn)(賣(mài)出)某一交割月份某一商品的期貨合約，而同時(shí)賣(mài)出(買(mǎi)入)另一種相同交割月份、另一關(guān)聯(lián)商品的期貨合約。

五、期貨套利的方法的介紹

參考資料來(lái)源：中金網(wǎng)期貨市場(chǎng)的套利主要有三種形式，即跨交割月份套利、跨市場(chǎng)套利及跨商品套利。
①、跨交割月份套利（跨月套利）投機者在同一市場(chǎng)利用同一種商品不同交割期之間的價(jià)格差距的變化，買(mǎi)進(jìn)某一交割月份期貨合約的同時(shí)，賣(mài)出另一交割月份的同類(lèi)期貨合約以謀取利潤的活動(dòng)。
其實(shí)質(zhì)，是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價(jià)的相對變動(dòng)來(lái)獲利。
這是最為常用的一種套利形式。
比如：如果你注意到5月份的大豆和7月份的大豆價(jià)格差異超出正常的交割、儲存費，你應買(mǎi)入5月份的大豆合約而賣(mài)出7月份的大豆合約。
過(guò)后，當7月份大豆合約與5月份大豆合約更接近而縮小了兩個(gè)合約的價(jià)格差時(shí)，你就能從價(jià)格差的變動(dòng)中獲得一筆收益。
跨月套利與商品絕對價(jià)格無(wú)關(guān)，而僅與不同交割期之間價(jià)差變化趨勢有關(guān)。
具體而言，這種套利又可細分為三種：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。
②、跨市場(chǎng)套利（跨市套利）投機者利用同一商品在不同交易所的期貨價(jià)格的不同，在兩個(gè)交易所同時(shí)買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出期貨合約以謀取利潤的活動(dòng)。
當同一種商品在兩個(gè)交易所中的價(jià)格差額超出了將商品從一個(gè)交易所的交割倉庫運送到另一交易所的交割倉庫的費用時(shí)，可以預計，它們的價(jià)格將會(huì )縮小并在未來(lái)某一時(shí)期體現真正的跨市場(chǎng)交割成本。
比如說(shuō)小麥的銷(xiāo)售價(jià)格，如果芝加哥交易所比堪薩斯城交易所高出許多而超過(guò)了運輸費用和交割成本，那么就會(huì )有現貨商買(mǎi)入堪薩斯城交易所的小麥并用船運送到芝加哥交易所去交割。
③、跨商品套利所謂跨商品套利，是指利用兩種不同的、但是相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨價(jià)格的差異進(jìn)行套利，即買(mǎi)進(jìn)（賣(mài)出）某一交割月份某一商品的期貨合約，而同時(shí)賣(mài)出（買(mǎi)入）另一種相同交割月份、另一關(guān)聯(lián)商品的期貨合約。

六、怎樣做期貨套利？

套利是什么？　　套利是指利用相關(guān)市場(chǎng)或者相關(guān)合約之間的價(jià)格相對性變化，在相關(guān)市場(chǎng)或相關(guān)合約上進(jìn)行交易方向相反的交易，一般以?xún)r(jià)差（或者比值）發(fā)生有利變化而獲利的交易行為。
　　交易者買(mǎi)進(jìn)自認為是“便宜的”合約，同時(shí)賣(mài)出那些“高價(jià)的”合約，從兩合約價(jià)格間的變動(dòng)關(guān)系中獲利。
在進(jìn)行套利時(shí)，交易者注意的是合約之間的相互價(jià)格關(guān)系，而不是絕對價(jià)格水平。
　　簡(jiǎn)單的說(shuō)，就是買(mǎi)強拋弱。
強和弱可能是價(jià)格上的，也可能是內在邏輯上的。
　　套利一般可分為四類(lèi)　　A)跨期套利　　B)跨市套利　　C)跨商品套利　　D)期現套利　　跨期套利　　該套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價(jià)格差距出現異常變化時(shí)進(jìn)行對沖而獲利的，又可分為牛市套利和熊市套利兩種基本形式，根據正反向市場(chǎng)，可以細分為四種形式。
　　總的指導思想是：“在低庫存水平下，現貨(近月)的波動(dòng)率要高于遠期”(薩繆爾森效應)。
　　關(guān)注三大因素：① 庫存是隔月價(jià)差的決定性因素；
② 近月合約的波動(dòng)性最強；
③ 空頭移倉使隔月價(jià)差擴大(通常是買(mǎi)進(jìn)近期合約、后賣(mài)出遠期合約的借入交易)，多頭移倉使隔月價(jià)差縮小(通常是賣(mài)出近期合約、后買(mǎi)進(jìn)遠期合約的借出交易)。
　　正向市場(chǎng)：遠期合約價(jià)格大于近期合約的價(jià)格　　反向市場(chǎng)：遠期合約價(jià)格小于近期合約的價(jià)格　　1、牛市套利：買(mǎi)近賣(mài)遠（正套）現貨緊缺時(shí)較佳　　2、熊市套利：賣(mài)近買(mǎi)遠（反套）現貨滯銷(xiāo)時(shí)較佳　　3、蝶式套利：是兩個(gè)跨期套利的組合，分為：買(mǎi)兩頭賣(mài)中間，賣(mài)兩頭買(mǎi)中間，無(wú)法有效判斷市場(chǎng)的價(jià)差結構時(shí)，可選擇蝶式套利。
　　例如在進(jìn)行金屬牛市套利時(shí)，交易所買(mǎi)入近期交割月份的金屬合約，同時(shí)賣(mài)出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價(jià)格上漲幅度大于遠期合約價(jià)格的上漲幅度；
而熊市套利則相反，即賣(mài)出近期交割月份合約，買(mǎi)入遠期交割月份合約，并期望遠期合約價(jià)格下跌幅度小于近期合約的價(jià)格下跌幅度。
　　跨市套利　　是在不同交易所之間的套利交易行為。
當同一期貨商品合約在兩個(gè)或更多的交易所進(jìn)行交易時(shí)，由于區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價(jià)差關(guān)系。
　　例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進(jìn)行陰極銅的期貨交易，每年兩個(gè)市場(chǎng)間會(huì )出現幾次價(jià)差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會(huì )。
例如當LME銅價(jià)低于SHFE時(shí)，交易者可以在買(mǎi)入LME銅合約的同時(shí)，賣(mài)出SHFE的銅合約，待兩個(gè)市場(chǎng)價(jià)格關(guān)系恢復正常時(shí)再將買(mǎi)賣(mài)合約對沖平倉并從中獲利，反之亦然。
在做跨市套利時(shí)應注意影響各市場(chǎng)價(jià)格差的幾個(gè)因素，如運費、關(guān)稅、匯率等。
　　跨商品套利　　指的是利用兩種不同的、但相關(guān)聯(lián)商品之間的價(jià)差進(jìn)行交易。
這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。
跨商品套利的交易形式是同時(shí)買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出相同交割月份但不同種類(lèi)的商品期貨合約。
　　例如金屬之間、農產(chǎn)品之間、金屬與能源之間等都可以進(jìn)行套利交易。
　　期現套利　　期現套利，英文名Arbitrage，是利用同一種商品在期貨市場(chǎng)與現貨市場(chǎng)之間的不合理的價(jià)差進(jìn)行的套利行為。
當期貨價(jià)格與現貨價(jià)格之間出現不合理的基差時(shí)，套利者通過(guò)構建現貨與期貨的套利資產(chǎn)組合，以期望基差在未來(lái)回歸合理的價(jià)值區間并獲取套利利潤的投資行為。
　　套利交易目的與作用　　目的 ：交易者之所以進(jìn)行套利交易，主要是因為套利的風(fēng)險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價(jià)格劇烈波動(dòng)而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。
　　作用：套利的主要作用一是幫助扭曲的市場(chǎng)價(jià)格回復到正常水平，二是增強市場(chǎng)的流動(dòng)性。

七、期貨合約如何做套利?

套利: 指同時(shí)買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出兩張不同種類(lèi)的期貨合約。
套利一般可分為三類(lèi)：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價(jià)格差距出現異常變化時(shí)進(jìn)行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。
例如在進(jìn)行牛市套利時(shí)，買(mǎi)入近期交割月份的金屬合約，同時(shí)賣(mài)出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價(jià)格上漲幅度大于遠期合約價(jià)格的上帳幅度；
而熊市套利則相反，即賣(mài)出近期交割月份合約，買(mǎi)入遠期交割月份合約，并期望遠期合約價(jià)格下跌幅度小于近期合約的價(jià)格下跌幅度。
2. 跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。
當同一期貨商品合約在兩個(gè)或更多的交易所進(jìn)行交易時(shí)，由于區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價(jià)差關(guān)系。
例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進(jìn)行陰極銅的期貨交易，每年兩個(gè)市場(chǎng)間會(huì )出現幾次價(jià)差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會(huì )。
例如當LME銅價(jià)低于SHFE時(shí)，交易者可以在買(mǎi)入LME銅合約的同時(shí)，賣(mài)出SHFE的銅合約，待兩個(gè)市場(chǎng)價(jià)格關(guān)系恢復正常時(shí)再將買(mǎi)賣(mài)合約對沖平倉并從中獲利，反之亦然。
在做跨市套利時(shí)應注意影響各市場(chǎng)價(jià)格差的幾個(gè)因素，如運費、關(guān)稅、匯率等。
3. 跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關(guān)聯(lián)商品之間的價(jià)差進(jìn)行交易。
這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。
跨商品套利的交易形式是同時(shí)買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出相同交割月份但不同種類(lèi)的商品期貨合約。
例如金屬之間、農產(chǎn)品之間、金屬與能源之間等都可以進(jìn)行套利交易。
交易者之所以進(jìn)行套利交易，主要是因為套利的風(fēng)險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價(jià)格劇烈波動(dòng)而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。
（南方財富網(wǎng)期貨頻道）（責任編輯：張宇）

八、有哪幾種期貨套利？有什么交易方法或者技巧嗎？

期貨套利方法一般有兩大類(lèi)，第一種是期現套利，指利用同一種商品在期貨市場(chǎng)與現貨市場(chǎng)之間的不合理價(jià)差進(jìn)行的套利行為，套利者通過(guò)構建現貨與期貨的套利資產(chǎn)組合，以期望基差在未來(lái)回歸合理的價(jià)值區間并獲取套利利潤。
第二種是跨交割月份套利（跨月套利），利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價(jià)的相對變動(dòng)來(lái)獲利是最常用的。

九、期貨套利的具體操作

套利，打個(gè)比方，今天2010.3.24cf1009午盤(pán)收盤(pán)價(jià)格是17170，而cf1103午盤(pán)收盤(pán)價(jià)是16770，差價(jià)達到400，我們可以判斷往后行情必定縮短差價(jià)，所以可以采用做空CF1009，做多CF1103所以不必管這兩個(gè)合約處于上升還是下跌趨勢，只要價(jià)格能縮小，你就能盈利不過(guò)盤(pán)面看來(lái)，1009明顯弱于1103，所以大可放心套利 至于現貨來(lái)說(shuō)，期貨是預期價(jià)格而不是現在的價(jià)格，所以以后價(jià)格怎樣也很難說(shuō)，現貨的價(jià)格參考價(jià)值不大，研究現貨價(jià)格相當于研究以前的K線(xiàn)走勢 打了這么多字才發(fā)現懸賞分是0，~~~~~~~~~