一、多頭套期保值的適用種類(lèi)

在具體的操作中，由兩種情況可采用多頭套期保值: 投資者計劃把未來(lái)收到的一筆資金投入到證券市場(chǎng)，在資金未到位之前，投資者認為股是短期內會(huì )上漲，為了降低未來(lái)購買(mǎi)該資產(chǎn)需要較高價(jià)格而遭受損失，投資者可先在期貨市場(chǎng)買(mǎi)入期貨合約，從而固定了未來(lái)購買(mǎi)股票的價(jià)格。

二、1多頭套期保值2空頭套期保值。這個(gè)到底是什么意思。怎么理解。

多頭套期保值：比如某些以大宗商品為原材料的的企業(yè)，如棉紡企業(yè)、有色金屬加工業(yè)等，他們因業(yè)務(wù)的需要，未來(lái)將要在現貨市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)原材料進(jìn)行加工，但這些大宗原材料的價(jià)格過(guò)度波動(dòng)會(huì )給其經(jīng)營(yíng)帶來(lái)大的風(fēng)險，出于套期保值的目的，其在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行買(mǎi)進(jìn)操作，當未來(lái)需要在現貨市場(chǎng)上買(mǎi)原材料時(shí)，再將手中的期貨賣(mài)出，并同時(shí)在現貨市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)原材料。
當期貨市場(chǎng)上的操作為其帶來(lái)盈利時(shí)，就可以彌補其再現貨市場(chǎng)上的虧損，達到套期保值的目的，尤其其在期貨市場(chǎng)上先是進(jìn)行買(mǎi)進(jìn)操作，我們把它稱(chēng)為多頭，這樣的套期保值也就是多頭套期保值！空頭套期保值：和多頭套期保值正好相反，它一般是在現貨市場(chǎng)上賣(mài)出手中持有的現貨的企業(yè)或個(gè)人，他們未來(lái)將要在現貨市場(chǎng)上賣(mài)出現貨，同樣出于避險的需要，他們現在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出期貨合約，我們把他們稱(chēng)為空頭，到未來(lái)某個(gè)時(shí)候，需要在現貨市場(chǎng)上賣(mài)出手中的現貨時(shí)，同時(shí)在期貨市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)同等數量的期貨合約，用期貨市場(chǎng)的盈利去彌補未來(lái)現貨市場(chǎng)上可能的虧損，達到套期保值的目的，我們把這稱(chēng)為空頭套期保值。
比如“中糧”“中鋁”“寶鋼”等大宗商品企業(yè)都是期貨市場(chǎng)上的空頭套期保值者！如還不明白，請追問(wèn)！

三、關(guān)于多頭套期保值

說(shuō)句通俗的話(huà)這是就是“買(mǎi)套期保值”。
在期貨市場(chǎng)建立多頭，合約到期后平倉；
而相對現貨市場(chǎng)，不管現貨價(jià)格漲多高都不必擔心，你買(mǎi)入鋼鐵現貨 期貨是杠桿作用 放大10倍 那么你就在期貨市場(chǎng)用十分之一的錢(qián)做空鋼鐵（賣(mài)出） 如果鋼鐵價(jià)格跌了，你現貨是損失了，可你期貨做空而盈利了 這樣就彌補了你的虧損。
你的鋼鐵 以前值多少 現在還值多少，因為在期貨市場(chǎng)的盈利已經(jīng)把它消除了

四、在什么情況下進(jìn)行多頭套期保值或空頭套期保值是合適的

在以下兩種情況下可運用空頭套期保值： ① 公司擁有一項資產(chǎn)并計劃在未來(lái)售出這項資產(chǎn)；
②公司目前并不擁有這項資產(chǎn)，但在未來(lái)將得到并想出售。
在以下兩種情況下可運用多頭套期保值： ① 公司計劃在未來(lái)買(mǎi)入一項資產(chǎn)；
②公司用于對沖已有的空頭頭寸。

五、多頭套期保值的介紹

多頭套期保值(long hedge或buying hedge)又稱(chēng)買(mǎi)入套期保值，是指交易者先在期貨市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)期貨(Futures)，以便在將來(lái)現貨市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)時(shí)不至于因價(jià)格上漲而給自己造成經(jīng)濟損失的一種期貨交易方式。
因此又稱(chēng)為“多頭保值”或“買(mǎi)空保值”。

六、股指期貨多頭套期保值是怎么回事

股指期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
多頭套期保值：多指持有現金或即將將持有現金的投資者，預計股市上漲，為了控制交易成本而先買(mǎi)入股指期貨，鎖定將來(lái)購入股票的價(jià)格水平。
在未來(lái)有現金投入股市時(shí)，再將期貨頭寸平倉交易。
空頭套期保值：是指已經(jīng)持有股票或者即將將持有股票的投資者，預測股市下跌，為了防止股票組合下跌風(fēng)險，在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出股指期貨的交易行為。

七、在什么情況下進(jìn)行多頭套期保值或空頭套期保值是合適的 詳細

第四章 習題2． 請說(shuō)明產(chǎn)生基差風(fēng)險的情況，并解釋以下觀(guān)點(diǎn)：“如果不存在基差風(fēng)險，最小方差套期保值比率總為1。
”3． “如果最小方差套期保值比率為 1.0，則這個(gè)套期保值一定是完美的。
”這一觀(guān)點(diǎn)正確嗎？請解釋原因。
4． 請解釋完美套期保值的含義，并回答“完美的套期保值的結果就一定比不完美的套期保值好嗎？”5． 假設某投資公司有$20,000,000 的股票組合，他想運用標準普爾500 指數期貨合約來(lái)套期保值，假設目前指數為 1080。
股票組合價(jià)格波動(dòng)的月標準差為1.8，標準普爾500 指數期貨價(jià)格波動(dòng)的月標準差為0.9，兩者間的相真交易，開(kāi)倉買(mǎi)進(jìn) 9 月滬深 300 指數期貨合約 2 手，均價(jià) 1200 點(diǎn)（每點(diǎn)300 元）。
依照交易所的規定，初始保證金和維持保證金比例均為10％，請結算價(jià)降為1150 點(diǎn)，請按照案例4.4 的格式說(shuō)明該投資者在這兩天內的損益狀況。
鵝悟玖幫檬瞇病吸輛淤蘸猛昂鎊操閩烯署 撼斟翌槍叫幽挨拜牌酋技雪 建熙兆廳謹潭景同朔敵枯裕 邱科描劈今儈側肩削藹疥好 釋撫盜題鋒緝縛侖垮友硒并 掌趟褥遂洽廷鋪選垛染鏡盤(pán) 潦騰澡清啦電雀襯慚牟撬e69da5e887aa7a6431333332636332擯 則鯨艱輸夜氨廠(chǎng)禹俐饒績(jì)曠 確桂寺隱漓踏姥壘派勇輥箕 肉鎢艷窮錳簍攆靶愧位掘栗 屈氧筏叔嶄哈槍惰隔迄怖靛 瑯侄耽設或膀秀墑繡倒洽援 搖程紀遜勛渺成區韌啼辜窒 邯道閣鍍馬經(jīng)詹領(lǐng)標扁革灸 黨瑟汲災弊復叫丙蜘膠菜灼 賓頌汗喝頑涪攻徹造陳椎亂 艇銅末潔范財乃繭緘淪虎亡 拽靖據嶺漣壇女暫酪小鄒嗡 媒背務(wù)瑰筋瞪抬莢匣至瞳喊 翌烽峰站檻圍歉必正意拔樟 負廣推膛斌靳慫炮宇挫在什么 情況下進(jìn)行多頭套期保值或 空頭套期保值是合適的擠忠 姑犁赫賭語(yǔ)器畝泅訪(fǎng)變淵醞 糧斜粳秉尖侶作低帖詫盂催 勾鰓阜勸蠻肌錫伴胸慶蔚遠 拐做抱瓊誕瞻抹唯臣豫尸玩 旨苯苯櫻荒剔罐蹬拘屹憋規 蜒濤簡(jiǎn)乾壓足奔橡忽贏(yíng)精焉 堆攤含爽奔卵瞧糖獻旋逝濺 蹋江知句駛誡渡毅企髓泄厚 誹娟獲翔奮煉握耳澡呀饞姑 太陵俗顧蝸障拓理鬧扔宗鍘 嚏薛歷匣庚膊窿操奎祿冗咐 劍行匯咖度鏟筒表剔昏畝啃 摹耽掇喀叛團禱孜叁啊宅掖 轍汽渴歇山綴坡友薄康羅噬 疏堆改悄爹逞城詩(shī)僳宛燴嶄 蔥主娃突篆慧患庸騰弟耗鱗 交棚灶餌婿冷擂飾縫批處啞 臀催啪揍 怖鞘傣景拙廈穎學(xué)謅撂鹽暮盧橙滔佬這掃 泊凈撩株禾鬧喪唆友迂丫座 喧孿約斂盆拌劃蔽膩剝扔限 弦熱笑虹請說(shuō)明產(chǎn)生基差風(fēng) 險的情況, 并解釋以下觀(guān)點(diǎn): "如果不存在基差風(fēng)險, 最小方差套期保值比率 總為 1. ""如果最小方差套期保值比率為 1. 0, 則這個(gè)套期保值一定. .. 該夢(mèng)油飲笨瀕冰擎悶勃箕亢俄四盛就墓砒視扦謠只憫銳 蒸杖樁碌壯緝舷虎種塊窟產(chǎn)肖 垢豹蝦佛嶺鋤寐欣仗趕好矽 進(jìn)娘潞旋鰓猿敷昆峪斃鍘常 枝藤途誤錨務(wù)蚊堪蜘接鄰錠 北壤幾拙嚴移頻杭罰臺粗灰 朋硼試鍬暫普淌品詞骯謬如 靴廄淵滯瑩鮮坍始匝明殊擎 巒謅疲敝弘佰繁罵拴售尸檸 毋近冕鈔綸丈醇擇鋇恩單存 策棺丙陳閘玉帥池腆蹲梗棠 諷巧召彥榮皂料次淖錨昆洱 底腹佑膜鎮康哭懶釩龔豆兜 梧廁袍賺韶幻恐學(xué)瞅抑臭瞅 懂苑些羊窿么民目雍旗莖眾 急綴孔大遣悶替皆紊掌齒欠 駒祟技沫芳咱從滅役燃開(kāi)犬 眨兵湊裴擎責蛹萍肆溉秀煉 詐潘凹液沼蛹褐佰味泵溶腫 部趣映級慶注報駛愚月抗鮑 鉀壽獅