一、請問(wèn)程序化交易系統是如何實(shí)現的？用的是什么編程語(yǔ)言？怎么測試？適用范圍是什么？謝謝！

1、程序化交易系統目前主要是通過(guò)計算機程序實(shí)現的，其實(shí)就是把交易者決策的過(guò)程用計算機語(yǔ)言描述出來(lái)，然后由計算機給出交易建議或直接發(fā)送交易指令到期貨公司的交易系統中去，完成一筆交易。
比如我們用自然語(yǔ)言思考某個(gè)品種是否應該買(mǎi)入賣(mài)出時(shí)：“如果大豆0901價(jià)格跌破3000元，則開(kāi)倉賣(mài)出三分之一......”用計算機語(yǔ)言描述時(shí)可能就是： “IF A0901<=3000 THEN SELL......” 當然實(shí)際上的程序編寫(xiě)是比較復雜的，因為要做大量的邏輯判斷和公式計算。
2、理論上來(lái)講，用什么語(yǔ)言都可以完成這樣的任務(wù)，但因為涉及到大量的數據讀寫(xiě)和網(wǎng)絡(luò )存取，所以最好用自帶數據庫功能的編程語(yǔ)言，比如Delphi，不但數據庫功能很強，而且可直接讀寫(xiě)SQL-Server、Oracle、Sybase等證券期貨行業(yè)普遍采用的數據庫，相應的網(wǎng)絡(luò )控件也齊全。
3、此類(lèi)交易系統適合所有的交易市場(chǎng)，證券、期貨、外匯都已經(jīng)有了類(lèi)似的交易系統，但各自的模型基礎不一樣，因為這些軟件都是根據交易者的經(jīng)驗來(lái)建立交易模型并編寫(xiě)的，而不同的交易者思路是不完全相同的。
4、在證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)上，如果個(gè)人要建立一個(gè)計算機程序化交易系統的話(huà)，首先要做的當然是建立交易模型，也就是把自然語(yǔ)言描述的交易決策過(guò)程轉換成計算機語(yǔ)言。
其次是建立交易接口，這里有兩個(gè)接口問(wèn)題要解決，一是你的交易程序要讀取行情軟件的數據，以便系統根據行情數據作出交易決策并發(fā)出交易指令；
二是你的交易程序發(fā)出的指令要下到證券公司（期貨公司）的交易服務(wù)器上去，就像你自己敲單一樣。
接口問(wèn)題涉及到TCP/UDP端口的讀寫(xiě)，證券（期貨）公司和交易所的通信都是通過(guò)TCP/UDP進(jìn)行的，他們不對最終客戶(hù)開(kāi)放接口，這就需要你自己破解數據格式了。
所以要建立一套有效的程序化交易系統，不但要求程序的編寫(xiě)者有成功的、長(cháng)期有效的交易經(jīng)驗，還要懂得將這些經(jīng)驗用計算機語(yǔ)言描述出來(lái)，這不是一個(gè)很簡(jiǎn)單的過(guò)程。

二、股票程序化交易什么怎么做的？

您好，針對您的問(wèn)題，國泰君安上海分公司給予如下解答 機智股票自動(dòng)交易程序是一款智能股票交易軟件，可以實(shí)現無(wú)人值守自動(dòng)交易，無(wú)論你是做長(cháng)線(xiàn)、中線(xiàn)、短線(xiàn)都適用。
它不但可以實(shí)現條件化交易，還可以結合常用股票行情軟件預警、股票池等實(shí)現指標化全自動(dòng)交易。
實(shí)用、穩定、安全、高效,可以設置條件化、自動(dòng)買(mǎi)賣(mài)、多股多任務(wù)、自動(dòng)監視、自動(dòng)止盈、止損等。
即使您無(wú)法盯盤(pán)，也可用她來(lái)為您在設定條件成熟時(shí)立即進(jìn)行交易，先人一步達到高位賣(mài)出和低位價(jià)買(mǎi)入的目的。
它雖然不是一部賺錢(qián)的機器，但它會(huì )忠實(shí)、高效地執行你的所有交易計劃，幫你克服人性中的貪婪、恐懼，助你最終戰勝自己，在市場(chǎng)中立于不敗之地！ 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是人工寫(xiě)交易規則，然后由計算機來(lái)嚴格執行交易策略，避免了認為的情緒因素。
如仍有疑問(wèn)，歡迎向國泰君安證券上海分公司企業(yè)知道平臺提問(wèn)。

三、什么叫“期貨程序化交易產(chǎn)品”

1、程序化交易系統目前主要是通過(guò)計算機程序實(shí)現的，其實(shí)就是把交易者決策的過(guò)程用計算機語(yǔ)言描述出來(lái)，然后由計算機給出交易建議或直接發(fā)送交易指令到期貨公司的交易系統中去，完成一筆交易。
比如我們用自然語(yǔ)言思考某個(gè)品種是否應該買(mǎi)入賣(mài)出時(shí)：“如果大豆0901價(jià)格跌破3000元，則開(kāi)倉賣(mài)出三分之一......”用計算機語(yǔ)言描述時(shí)可能就是： “IF A0901<=3000 THEN SELL......” 當然實(shí)際上的程序編寫(xiě)是比較復雜的，因為要做大量的邏輯判斷和公式計算。
2、理論上來(lái)講，用什么語(yǔ)言都可以完成這樣的任務(wù)，但因為涉及到大量的數據讀寫(xiě)和網(wǎng)絡(luò )存取，所以最好用自帶數據庫功能的編程語(yǔ)言，比如Delphi，不但數據庫功能很強，而且可直接讀寫(xiě)SQL-Server、Oracle、Sybase等證券期貨行業(yè)普遍采用的數據庫，相應的網(wǎng)絡(luò )控件也齊全。
3、此類(lèi)交易系統適合所有的交易市場(chǎng)，證券、期貨、外匯都已經(jīng)有了類(lèi)似的交易系統，但各自的模型基礎不一樣，因為這些軟件都是根據交易者的經(jīng)驗來(lái)建立交易模型并編寫(xiě)的，而不同的交易者思路是不完全相同的。
4、在證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)上，如果個(gè)人要建立一個(gè)計算機程序化交易系統的話(huà)，首先要做的當然是建立交易模型，也就是把自然語(yǔ)言描述的交易決策過(guò)程轉換成計算機語(yǔ)言。
其次是建立交易接口，這里有兩個(gè)接口問(wèn)題要解決，一是你的交易程序要讀取行情軟件的數據，以便系統根據行情數據作出交易決策并發(fā)出交易指令；
二是你的交易程序發(fā)出的指令要下到證券公司（期貨公司）的交易服務(wù)器上去，就像你自己敲單一樣。
接口問(wèn)題涉及到TCP/UDP端口的讀寫(xiě)，證券（期貨）公司和交易所的通信都是通過(guò)TCP/UDP進(jìn)行的，他們不對最終客戶(hù)開(kāi)放接口，這就需要你自己破解數據格式了。
所以要建立一套有效的程序化交易系統，不但要求程序的編寫(xiě)者有成功的、長(cháng)期有效的交易經(jīng)驗，還要懂得將這些經(jīng)驗用計算機語(yǔ)言描述出來(lái)，這不是一個(gè)很簡(jiǎn)單的過(guò)程。

四、什么是股票程序化交易

股票自動(dòng)交易程序是一款智能股票交易軟件，可以實(shí)現無(wú)人值守自動(dòng)交易，無(wú)論你是做長(cháng)線(xiàn)、中線(xiàn)、短線(xiàn)都適用。
它不但可以實(shí)現條件化交易，還可以結合常用股票行情軟件預警、股票池等實(shí)現指標化全自動(dòng)交易。
實(shí)用、穩定、安全、高效,可以設置條件化、自動(dòng)買(mǎi)賣(mài)、多股多任務(wù)、自動(dòng)監視、自動(dòng)止盈、止損等。
即使您無(wú)法盯盤(pán)，也可用她來(lái)為您在設定條件成熟時(shí)立即進(jìn)行交易，先人一步達到高位賣(mài)出和低位價(jià)買(mǎi)入的目的。

五、程序化交易是什么意思？

分全自動(dòng)化和半自動(dòng)化全自動(dòng)化就是全程自動(dòng)交易 自動(dòng)買(mǎi)賣(mài) 人不用做電腦跟前那種 多用于長(cháng)線(xiàn)套利交易 因為對高頻交易容錯率差 國內開(kāi)發(fā)較少 一般很少提供給個(gè)人 源代碼加密 使用對網(wǎng)速要求很高 開(kāi)發(fā)需要豐富的理論知識 較高的編程水平 本自動(dòng)化就是提供買(mǎi)賣(mài)點(diǎn) 止損價(jià) 手動(dòng)下單的那種 市場(chǎng)是賣(mài)的都是這種軟件 自己用的話(huà)不需要編程水準 看著(zhù)教程改改指標數據就能用 在國內使用量很大 同質(zhì)化嚴重滿(mǎn)意請采納。

六、什么是程序化-量化交易？

量化投資就是以數據模型為核心，以程序化交易為手段，以追求絕對收益為目標的一種投資方法。
從廣義來(lái)說(shuō)，程序化交易就是量化投資；
但從狹義來(lái)說(shuō)，程序化交易就是一個(gè)交易手段。
就國內而言，目前對于程序化交易的定義基本取廣義定義，即量化交易。
其中量化交易又可以分為三大類(lèi)：對沖套利類(lèi)、投機類(lèi)和高頻類(lèi)。
程序化交易是證券交易方式的一次重大的創(chuàng )新。
傳統交易方式下，一次交易中只買(mǎi)賣(mài)一種證券，而程序化交易則可以借助計算機系統在一次交易中同時(shí)買(mǎi)賣(mài)一攬子證券。
根據美國紐約證券交易所 (NYSE) 網(wǎng)站2013年8月份的最新規定，任何一筆同時(shí)買(mǎi)賣(mài)15只或以上股票的集中性交易都可以視為程序化交易*，在之前的NYSE程序化交易還包括了一攬子股票的總價(jià)值需要達到100萬(wàn)美元的條件。
目前，關(guān)于程序化交易，學(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界并沒(méi)有一個(gè)統一權威的定義，在國內，通常意義下的程序化交易主要是應用計算機和現代化網(wǎng)絡(luò )系統，按照預先設置好的交易模型和規則，在模型條件被觸發(fā)的時(shí)候，由計算機瞬間完成組合交易指令，實(shí)現自動(dòng)下單的一種新興的電子化交易方式。
也就是說(shuō)，國內資本市場(chǎng)對程序化交易的理解，不再如NYSE那樣著(zhù)重突出交易規模和集中性，而只強調交易模型和計算機程序在交易中的重要性。
程序化交易系統是指設計人員將交易策略的邏輯與參數在電腦程序運算后，并將交易策略系統化。
當趨勢確立時(shí)，系統發(fā)出多空訊號鎖定市場(chǎng)中的價(jià)量模式，并且有效掌握價(jià)格變化的趨勢，讓投資人不論在上漲或下跌的市場(chǎng)行情中，都能輕松抓住趨勢波段，進(jìn)而賺取波段獲利。
程序化交易的操作方式不求績(jì)效第一、不求賺取夸張利潤，只求長(cháng)期穩健的獲利，于市場(chǎng)中成長(cháng)并達到財富累積的復利效果。
經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)期操作，年獲利率可保持在一定水準之上。
程序化交易的買(mǎi)賣(mài)決策完全決定于自己的交易理念系統化、制度化的邏輯判斷規則，透過(guò)電腦的輔助，將各種交易理念轉化為電腦程序語(yǔ)言的一種交易模式，即由電腦來(lái)代替人為發(fā)出買(mǎi)賣(mài)訊號，再根據系統使用者發(fā)出的委托方式，由電腦自動(dòng)執行下單程序。
所以，程序化交易可以避免突發(fā)事件的發(fā)生使得投資者自己毫無(wú)防備，因此，天津方正中期濱海營(yíng)業(yè)部可以為您提供程序化交易投資建議。

七、程序化交易的缺點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)

你好！ 進(jìn)行程序化交易的優(yōu)點(diǎn) 1、避免了人為的主觀(guān)性 避免人為主觀(guān)性既是程序化交易的優(yōu)點(diǎn)也是程序化交易的缺點(diǎn)，在進(jìn)行期貨交易時(shí)，正是人的主觀(guān)判斷得以利潤的攫取，有一部分非常優(yōu)秀的炒單手在期貨市場(chǎng)的交易中獲得了巨大的利潤，他們的主觀(guān)性是程序化交易所不能替代的。
但是，更多的投資者的主觀(guān)性可以說(shuō)在期貨市場(chǎng)的交易中是不合理的，該進(jìn)場(chǎng)的時(shí)候退卻，該離場(chǎng)的時(shí)候卻是猶豫。
采用程序化交易可以避免這些思想也就是避免絕大多數人在期貨交易中不恰當的主觀(guān)性。
程序化交易最后獲得的利潤會(huì )低于優(yōu)秀炒單手的利潤，卻會(huì )大大高于普通投資者的收益。
2、極大的分散了投資風(fēng)險 期貨市場(chǎng)的交易很大程度上是博取概率事件的勝率，沒(méi)有人能保證每筆交易的盈利。
因此，這就需要我們分散我們的交易，同時(shí)對多個(gè)品種交易，同時(shí)采用不同的交易策略對一個(gè)品種的交易。
這些如果通過(guò)人工來(lái)完成必將耗費大量的人力，且無(wú)法避免一些人性的弱點(diǎn)。
采用程序化交易可以完美完成上述策略，達到最大限度的風(fēng)險分散。
進(jìn)行程序化交易的缺點(diǎn) 1、出現大幅的資金回撤 有些程序化交易模型從長(cháng)期看是盈利，但是短期內可能會(huì )出現巨幅的資金回撤。
部分投資者對程序化交易認識比較模糊，認為程序化交易就是一臺賺錢(qián)的機器。
永遠盈利。
這些投資者在這種資金回撤下就可能難以繼續進(jìn)行程序化交易，從而錯過(guò)后期出現的大幅盈利。
2、或將加劇金融風(fēng)險 1987年美國股市暴跌的罪魁禍首一度被認定是期現市場(chǎng)的程序化交易。
當時(shí)的情況是股票期貨低于股票價(jià)格，指數套利者將買(mǎi)入期貨并賣(mài)出股票，如果股票價(jià)格下跌的幅度遠遠不夠，投資組合保險公司將賣(mài)出期貨合約，造成期貨市場(chǎng)新一輪的下跌，這導致指數套利者進(jìn)一步賣(mài)出股票，從而形成自我強化拋售的下跌周期。
不管1987的股災是否是程序化交易造成，但是期間程序化交易至少起到了推波助瀾的作用。
國內股指期貨一而再，再而三的推遲上市時(shí)間，監管部門(mén)或許也是處于這樣的擔憂(yōu)。

八、什么是程序化自動(dòng)交易系統？

您好，河北穩升為您服務(wù)。
程序化是一種新穎并逐漸被普及的交易方式，根據投資經(jīng)驗和智慧，對歷史行情數據進(jìn)行分析和回測，編寫(xiě)出帶有買(mǎi)點(diǎn)、賣(mài)點(diǎn)或者說(shuō)止損、止盈的策略，讓電腦根據設置好的買(mǎi)賣(mài)策略進(jìn)行全自動(dòng)交易。
正確的交易思想在嚴格的操作紀律實(shí)行下將獲得良好、穩定的投資收益，而通過(guò)交易模型正是將正確的交易思想與嚴格的操作紀律很好地結合在一起，幫助我們獲取良好、穩定的投資收益。
程序化交易在投資實(shí)戰中不僅可以提高下單速度，更可以幫助投資者避免受到情緒波動(dòng)的影響，實(shí)現理性投資。
使用程序化交易可讓客戶(hù)：學(xué)會(huì )“風(fēng)險控制”保住資本減少損失；
學(xué)會(huì )“嚴格執行”鎖定已有盈利讓利潤奔跑；
學(xué)會(huì )“資金管理”控制入市資金就等于控制風(fēng)險；
學(xué)會(huì )“程序交易”讓機會(huì )更大利潤更多；
學(xué)會(huì )“計劃交易”制定自己的交易規則；
學(xué)會(huì )“自動(dòng)交易”解脫盯盤(pán)疲勞的困擾；
學(xué)會(huì )“享受交易”帶來(lái)的樂(lè )趣——快樂(lè )投資，輕松賺錢(qián)。
歸根結底，使用程序化交易就三點(diǎn)好處：提高風(fēng)險控制、節約時(shí)間、強大的執行力。