一、量化交易主要有哪些好的策略

展開(kāi)全部隨著(zhù)量化交易的發(fā)展，單一技術(shù)指標的策略會(huì )面臨失效的問(wèn)題。
所以現在的策略都是復合型的。
經(jīng)典量化交易策略(包括價(jià)值投資、技術(shù)指標、配對輪動(dòng)、機器學(xué)習等)、研究型文章等

二、如何設計量化交易策略

對于新手來(lái)說(shuō)開(kāi)發(fā)一個(gè)策略最開(kāi)始一定是模仿。
第一步，利用現成指標構建邏輯。
TB內置了眾多的技術(shù)指標，取出一個(gè)，寫(xiě)入買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)，回測下歷史行情，這樣就可以得到一個(gè)簡(jiǎn)單的策略了。
隨著(zhù)策略經(jīng)驗的積累，這里的邏輯選擇會(huì )越來(lái)越多樣化。
當然這樣的策略一般是不賺錢(qián)的，所以我們第二步，進(jìn)行參數優(yōu)化。
選擇參數遍歷，觀(guān)察不同參數對于策略會(huì )產(chǎn)生怎樣的影響。
一般情況下我們會(huì )得到幾組看起來(lái)比較賺錢(qián)的參數，然后我們進(jìn)行第三步，樣本外檢測。
比如說(shuō)我們之前遍歷的參數是2014年的數據得出的幾個(gè)表現好的參數，那么我們就用2013/2015的數據對這些參數進(jìn)行檢測。
一般來(lái)說(shuō)，這一參數會(huì )在樣本外慘淡無(wú)比，完全沒(méi)有樣本內優(yōu)化出來(lái)的威武。
這時(shí)第四步，進(jìn)行觀(guān)察，判斷策略失效的原因是什么。
假設發(fā)現策略失效原因是樣本外某一兩次特殊的行情導致大幅虧損，那么我們就可以設置一個(gè)硬止損來(lái)規避這種風(fēng)險；
如果發(fā)現策略失效是因為交易次數過(guò)少，那我們就將交易邏輯稍微放松，比如要求>x的地方改為>=x甚至是>=x-1。
等等等等，這種修改就是策略的經(jīng)驗了。
設置好新的邏輯后我們回到第二步，重復以上步驟。
最終我們修改得到了一個(gè)樣本內外都賺錢(qián)的策略，第五步，實(shí)盤(pán)追蹤。
在未來(lái)一段完全未知的行情中隨著(zhù)時(shí)間檢驗策略，觀(guān)察策略的真實(shí)表現究竟如何。
如果表現與預期相符合，那么說(shuō)明策略有效，第六步，進(jìn)行交易。
隨著(zhù)交易進(jìn)行，我們也要觀(guān)察策略的有效性，當發(fā)現策略出現超出預期的虧損時(shí)，第七步，調整或終止策略。

三、期貨中主觀(guān)策略，量化策略是什么意思

期貨中主觀(guān)策略就是就是以?xún)?yōu)秀交易員自身這個(gè)人為根本，相信人的豐富多彩人的盈利能力，人的感覺(jué)敏覺(jué)和判斷，人的風(fēng)控和管理能力而不是相信死物的所謂程序化冰冷的機器會(huì )代替人。
我就是人，一個(gè)主觀(guān)的人。
期貨的量化策略除非是做大規模的風(fēng)險對沖交易或者套利交易或者跨市場(chǎng)跨國家海量資金做對沖才能算得上量化交易，把具體的現狀現象各種資料進(jìn)行數字化圖形化變成一種有用數據進(jìn)行金融工程式的交易。
國內全部所謂的量化策略，量化交易，程序化交易啥的，根本就是狗屁，完全就是自編概念自我神話(huà)所謂交易系統自抬身價(jià)自賣(mài)自夸徹底忽悠人，哪怕有一點(diǎn)點(diǎn)大概率盈利的可能它也不會(huì )讓你投資分享利益，所以勿信這些鼓吹的。

四、量化交易主要有哪些經(jīng)典的策略

量化對沖策略即同時(shí)利用量化手段和對沖技巧的投資策略。
經(jīng)典的量化對沖策略有市場(chǎng)中性策略、事件驅動(dòng)套利策略三種。

五、量化交易主要有哪些好的策略

具體而言，數量化基金主要依賴(lài)計算機的數量化分析方法進(jìn)行股票篩選，不需要依靠主觀(guān)判斷及個(gè)人意見(jiàn)對每只股票進(jìn)行單獨、深入的分析。
面對紛繁復雜的股市，量化基金系統化的組合構建能夠極大減輕個(gè)人情緒對組合的影響，克服人性的弱點(diǎn)及認知偏差，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀(guān)的情況下做出非理性的投資決策，使選股過(guò)程更趨理性。

六、量化投資交易策略有哪些

量化投資的核心優(yōu)勢在于風(fēng)險管理更精準，能夠提供超額收益。
微量網(wǎng)指出包括以下5個(gè)方面：（1）紀律性：嚴格執行數量化投資模型所給出的投資建議，克服人性的弱點(diǎn)。
（2）系統性：通過(guò)多層次的量化模型、多角度的觀(guān)察及海量數據的觀(guān)察等，捕捉更多的投資機會(huì )。
（3）及時(shí)性：及時(shí)快速地跟蹤市場(chǎng)變化，不斷發(fā)現能夠提供超額收益的新的統計模型，尋找新的交易機會(huì )。
（4）準確性：準確客觀(guān)評價(jià)交易機會(huì )，克服主觀(guān)情緒偏差，通過(guò)全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價(jià)、錯誤估值帶來(lái)的機會(huì )。
（5）分散化：即靠概率取勝。
這表現為兩個(gè)方面，一是定量投資不斷的從歷史中挖掘有望在未來(lái)重復的歷史規律并且加以利用，這些歷史規律都是有較大概率獲勝的策略。
二是依靠篩選出股票組合來(lái)取勝，而不是一個(gè)或幾個(gè)股票取勝，從投資組合理念來(lái)看也是捕獲大概率獲勝的股票，而不是押寶到單個(gè)股票上。

七、常見(jiàn)的量化策略都有哪些

經(jīng)典量化策略——雙均線(xiàn)策略(期貨)經(jīng)典量化策略——跨品種套利(期貨)