一、現貨黃金中對沖套利是什么意思

套利一般特指期貨市場(chǎng)上的參與者利用不同月份、不同市場(chǎng)、不同商品之間的差價(jià)，同時(shí)買(mǎi)入和賣(mài)出兩張不同類(lèi)的期貨合約以從中獲取風(fēng)險利潤的交易行為。
它是期貨投機的特殊方式，它豐富和發(fā)展了期貨投機的內容，并使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價(jià)格的水平變化，更多地轉向期貨合約相對價(jià)格的水平變化。
　　1.套利的形式　　(一)跨期套利：跨期套利是指同一會(huì )員或投資者以賺取差價(jià)為目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數量相等、方向相反的交易部位,并以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。
跨期套利屬于套期圖利交易中最常用的一種，實(shí)際操作中又分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利;　　(二)跨市套利：包括同一商品國內外不同市場(chǎng)的套利、期現市場(chǎng)套利等;　　(三)跨商品套利：主要是利用走勢具有較高相關(guān)性的商品之間(如替代品之間、原料和下游產(chǎn)品之間)強弱對比關(guān)系差異所進(jìn)行的套利活動(dòng).　　2. 對沖的定義　　對沖分很多種，本意是一種雙向操作。
經(jīng)濟上的對沖都是為了達到保值的目的。
進(jìn)出口貿易中的對沖是指進(jìn)出口商為避免外幣升值所造成直接或間接的經(jīng)濟損失,在匯市上購買(mǎi)外幣,購買(mǎi)數量與其進(jìn)口 商品需要支付的外幣等值;期貨上的對沖是指客戶(hù)買(mǎi)進(jìn)(賣(mài)出)期貨合約以后，在賣(mài)出(買(mǎi)進(jìn))一個(gè)與原來(lái)品種數額交割月份都相同的期貨合約來(lái)抵消交收現貨的行為,它的要點(diǎn)是月份相同，方向相反，數量相同。
　　3.對沖與套利　　在現代的《金融學(xué)》或《投資學(xué)》教科書(shū)中套利是個(gè)常識概念。
從交易者目的角度去解釋?zhuān)桌柑兹⊥|(zhì)或強相關(guān)交易品種不同定價(jià)的價(jià)差;從交易者行為方式角度去解釋?zhuān)桌竿瑫r(shí)買(mǎi)入及賣(mài)出同質(zhì)或強相關(guān)交易品種，意圖規避系統風(fēng)險，而這就是對沖。
　　對沖套利成立的事實(shí)基礎與價(jià)值投資依托的“價(jià)值回歸”路徑其實(shí)在理念上沒(méi)有區別，只是風(fēng)險回避的方式存在本質(zhì)區別。

二、如何去理解黃金套利中國這個(gè)事情？

黃金期現套利，是指當黃金期貨市場(chǎng)的某期貨合約與黃金現貨市場(chǎng)的某現貨合約在價(jià)格上出現價(jià)差時(shí)，投資者可以利用兩個(gè)市場(chǎng)上黃金期貨與現貨價(jià)格的差距，在買(mǎi)入價(jià)格較低合約的同時(shí)賣(mài)出同等數量的價(jià)格較高合約。
隨著(zhù)價(jià)差進(jìn)一步縮小，投資者認為可以獲利平倉時(shí)，賣(mài)出同等數量的原先價(jià)格較低合約和買(mǎi)入同等數量的原先價(jià)格較高合約分別平倉。
黃金期現套利的操作方法是在黃金期貨市場(chǎng)買(mǎi)入（賣(mài)出）某一月份黃金期貨合約，同時(shí)在黃金現貨市場(chǎng)賣(mài)出（買(mǎi)入）相同數量的合約以期在有利時(shí)機對沖獲利了結的方式，是基于現貨交割基礎上的套利形式。
期現套利是利用現貨交割及持倉成本與期貨基差的差價(jià)進(jìn)行套利交易。
理論上遠期黃金期貨價(jià)格應該高于黃金現貨價(jià)格，但因為有持倉成本這個(gè)上限，遠期黃金期貨的價(jià)格不可能無(wú)限制的高出黃金現貨價(jià)格。
當黃金期貨價(jià)格與黃金現貨價(jià)格的價(jià)差高于持倉成本，就會(huì )有人買(mǎi)進(jìn)黃金現貨，賣(mài)出遠期黃金期貨，這樣，他在支付了利息、倉儲、保險費等費用后，還可以贏(yíng)利，從而使期現價(jià)差收縮。

三、黃金ETF套利有哪些方法

黃金ETF套利的方法有以下幾種：　　1.瞬間套利法　　(1)溢價(jià)套利　　溢價(jià)套利主要指當ETF二級市場(chǎng)價(jià)格高于一級市場(chǎng)實(shí)時(shí)凈值加套利成本時(shí)，投資者就可以買(mǎi)入黃金現貨合約，然后在一級市場(chǎng)提交申購ETF指令，這樣投資者將獲得的ETF在二級市場(chǎng)賣(mài)出獲取收益。
　　由于T日申購的黃金ETF份額要T+2日才可賣(mài)出，投資者需要提前持有一定的黃金ETF份額，才能抓住這樣的套利機會(huì )。
　　(2)折價(jià)套利　　與溢價(jià)套利相反，折價(jià)套利即是說(shuō)當ETF二級市場(chǎng)價(jià)格加套利成本低于一級市場(chǎng)凈值時(shí)，投資者就可以在二級市場(chǎng)買(mǎi)入ETF，然后向基金公司申請贖回獲得相應的股票并在二級市場(chǎng)上賣(mài)出獲利。
　　瞬間套利的過(guò)程往往市場(chǎng)會(huì )出現大幅的波動(dòng)，也就是說(shuō)ETF的市價(jià)偏離凈值較大。
但這種情況不會(huì )持續太長(cháng)時(shí)間，這就對投資者操作的及時(shí)性有比較高的要求，才能及時(shí)的把握市場(chǎng)出現的套利機會(huì )。
　　2.T+0獲取價(jià)差法　　T+0獲取價(jià)差也是最簡(jiǎn)單的套利方法，如果投資者在當天實(shí)時(shí)盯盤(pán)，就可以在當天收盤(pán)前尋找一個(gè)相對低點(diǎn)買(mǎi)進(jìn)，然后有1%以上的賣(mài)出機會(huì )就拋出，在等待合適的時(shí)機進(jìn)場(chǎng)，如此反復，只要買(mǎi)賣(mài)利差能夠覆蓋交易成本略有盈利即可。
　　3.跨市場(chǎng)套利法　　跨市場(chǎng)套利是將股票市場(chǎng)和ETF同時(shí)進(jìn)行投資操作，當黃金ETF溢價(jià)時(shí)，在股票市場(chǎng)賣(mài)出ETF，在ETF公司基金建立對沖頭寸;或者當黃金ETF折價(jià)時(shí)，在股票市場(chǎng)買(mǎi)入黃金ETF，而在ETF公司基金建立對沖頭寸。
投資者在黃金ETF二級市場(chǎng)價(jià)格恢復后，同時(shí)將兩個(gè)市場(chǎng)結清對應頭寸，從中獲利。
　　4.配對交易法　　配對交易法是通過(guò)對歷史數據的統計分析，來(lái)判斷證券市場(chǎng)走勢的差異，并進(jìn)行兩個(gè)市場(chǎng)黃金ETF的配對交易。
當兩者價(jià)格出現明顯分離時(shí)，賣(mài)空相對價(jià)格走勢偏高的一方，而相對價(jià)格偏低的另一方則買(mǎi)入，構成一對組合。
當價(jià)格走勢回歸到正常水平時(shí)進(jìn)行平倉操作，鎖定價(jià)差收益。
　　以上黃金ETF套利中比較常見(jiàn)的4種方法，投資者在進(jìn)行黃金ETF套利時(shí)，可以根據當時(shí)的具體情況，然后選擇合適的套利方法來(lái)進(jìn)行套利交易獲取利潤。

四、炒 黃金期 貨的套利方法有哪些？

套利在金融學(xué)中的定義為：在兩個(gè)不同的市場(chǎng)中，以有利的價(jià)格同時(shí)買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出同種或本質(zhì)相同的證券的行為，投資組合中的金融工具可以是同種類(lèi)的也可以是不同種類(lèi)的。
　　貴金屬套利可以是同市場(chǎng)也可以是跨市場(chǎng)，做差價(jià)，或者做比較，都可以，不是一兩句話(huà)能說(shuō)明白的。
總的來(lái)說(shuō)套利可以減小風(fēng)險，穩步盈利，這個(gè)是它的關(guān)鍵。
　　套利，亦稱(chēng)套戥，通常指在某種實(shí)物資產(chǎn)或金融資產(chǎn)（在同一市場(chǎng)或不同市場(chǎng)）擁有兩個(gè)價(jià)格的情況下，以較低的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)，較高的價(jià)格賣(mài)出，從而獲取無(wú)風(fēng)險收益。
　　套利指從糾正市場(chǎng)價(jià)格或收益率的異常狀況中獲利的行動(dòng)。
異常狀況通常是指同一產(chǎn)品在不同市場(chǎng)的價(jià)格出現顯著(zhù)差異，套利即低買(mǎi)高賣(mài)，導致價(jià)格回歸均衡水平的行為。

五、如何實(shí)現貴金屬黃金和外匯進(jìn)行套利

套利，亦稱(chēng)套戥，通常指在某種實(shí)物資產(chǎn)或金融資產(chǎn)(在同一市場(chǎng)或不同市場(chǎng))擁有兩個(gè)價(jià)格的情況下，以較低的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)，較高的價(jià)格賣(mài)出，從而獲取無(wú)風(fēng)險收益。
　　套利指從糾正市場(chǎng)價(jià)格或收益率的異常狀況中獲利的行動(dòng)。
異常狀況通常是指同一產(chǎn)品在不同市場(chǎng)的價(jià)格出現顯著(zhù)差異，套利即低買(mǎi)高賣(mài)，導致價(jià)格回歸均衡水平的行為。
　　套利通常涉及在某一市場(chǎng)或金融工具上建立頭寸，然后在另一市場(chǎng)或金融工具上建立與先前頭寸相抵消的頭寸。
在價(jià)格回歸均衡水平后，所有頭寸即可結清以了結獲利，套利者指從事套利的個(gè)人或機構。
　　試圖利用不同市場(chǎng)或不同形式的同類(lèi)或相似金融產(chǎn)品的價(jià)格差異牟利。
交易者買(mǎi)進(jìn)自認為是便宜的合約，同時(shí)賣(mài)出那些高價(jià)的合約，從兩合約價(jià)格間的變動(dòng)關(guān)系中獲利。
　　在進(jìn)行套利時(shí)，交易者注意的是合約之間的相互價(jià)格關(guān)系，而不是絕對價(jià)格水平。
最理想的狀態(tài)是無(wú)風(fēng)險套利。
　　以前套利是一些機警交易員采用的交易技巧，現在已經(jīng)發(fā)展成為在復雜計算機程序的幫助下從不同市場(chǎng)上同一證券的微小價(jià)差中獲利的技術(shù)。

六、黃金套利交易怎樣進(jìn)行

對于很多現貨黃金投資新手來(lái)說(shuō)，現貨黃金套利的概念和方法并不是很清楚，套利交易是一種低風(fēng)險，高收益風(fēng)險比率的市場(chǎng)交易行為。
套利交易一般可分為三類(lèi)：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
第一：現貨黃金的杠桿比例和游戲規則是先要了解的。
第二：審視一下自己的資金能力和承受能力、對現貨黃金走勢的信息和技術(shù)能力的判定。
第三：在前面兩項都了解認可后，我們要做最重要的一個(gè)確認，開(kāi)戶(hù)機構或經(jīng)營(yíng)商的資質(zhì)，在國際上很多期貨、現貨、匯市，都有可靠的國際監管機構認證和監管。
如：FSA、CFTC、NFA、ASIC等。
有類(lèi)似這些國際大型監管的認證監管，才能保證開(kāi)戶(hù)后的資金安全。
否則賺的再多，都可能血本無(wú)歸。
沒(méi)有也可以做的，但是資金的風(fēng)險會(huì )變的很大。

七、什么是黃金ETF套利？

黃金ETF套利，指黃金ETF在二級市場(chǎng)交易價(jià)格與基金份額凈值出現偏離時(shí)，投資者可以再一級市場(chǎng)、二級市場(chǎng)一級進(jìn)行套利，獲得無(wú)風(fēng)險的收益行為。
若黃金ETF二級市場(chǎng)價(jià)格小于凈值時(shí)，在二級市場(chǎng)買(mǎi)入黃金ETF并贖回，再將贖回的組合賣(mài)出;若黃金ETF二級市場(chǎng)價(jià)格大于凈值時(shí)，在二級市場(chǎng)買(mǎi)入組合證券并申購成黃金ETF份額，再將所得黃金ETF份額賣(mài)出即可。
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八、貴金屬中的套利是什么？

套利在金融學(xué)中的定義為：在兩個(gè)不同的市場(chǎng)中，以有利的價(jià)格同時(shí)買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出同種或本質(zhì)相同的證券的行為，投資組合中的金融工具可以是同種類(lèi)的也可以是不同種類(lèi)的。
　　貴金屬套利可以是同市場(chǎng)也可以是跨市場(chǎng)，做差價(jià)，或者做比較，都可以，不是一兩句話(huà)能說(shuō)明白的。
總的來(lái)說(shuō)套利可以減小風(fēng)險，穩步盈利，這個(gè)是它的關(guān)鍵。
　　套利，亦稱(chēng)套戥，通常指在某種實(shí)物資產(chǎn)或金融資產(chǎn)（在同一市場(chǎng)或不同市場(chǎng)）擁有兩個(gè)價(jià)格的情況下，以較低的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)，較高的價(jià)格賣(mài)出，從而獲取無(wú)風(fēng)險收益。
　　套利指從糾正市場(chǎng)價(jià)格或收益率的異常狀況中獲利的行動(dòng)。
異常狀況通常是指同一產(chǎn)品在不同市場(chǎng)的價(jià)格出現顯著(zhù)差異，套利即低買(mǎi)高賣(mài)，導致價(jià)格回歸均衡水平的行為。

九、炒 黃金期 貨的套利方法有哪些？

黃金期貨市場(chǎng)的套利主要有三種形式，即跨交割月份套利、跨市場(chǎng)套利及跨商品套利。
炒金期貨套利方法一：跨月套利投機者在同一市場(chǎng)利用同一種商品不同交割期之間的行情差距的變化，買(mǎi)入某一交割月份期貨合約的同時(shí)，拋出另一交割月份的同類(lèi)期貨合約以謀取利潤的活動(dòng)。
其實(shí)質(zhì)是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的價(jià)差的相對變動(dòng)來(lái)盈利。
這是最為常用的一種套利形式。
跨月套利與商品絕對行情無(wú)關(guān)，而僅與不同交割期之間差價(jià)變化趨勢有關(guān)。
炒金期貨套利方法二：跨市套利投機者利用同一商品在不同做單所的期貨行情的不同，在兩個(gè)做單所同時(shí)買(mǎi)入和拋出期貨合約以謀取利潤的活動(dòng)。
當同一種商品在兩個(gè)做單所中的行情差額超出了將商品從一個(gè)做單所的交割倉庫運送到另一做單所的交割倉庫的費用時(shí)，可以料將，它們的行情將會(huì )縮小并在未來(lái)某一時(shí)期體現真正的跨市場(chǎng)交割成本。
炒金期貨套利方法三：跨商品套利是指利用兩種不同的、但是相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨行情的差異進(jìn)行套利，即買(mǎi)入（拋出）某一交割月份某一商品的期貨合約，而同時(shí)拋出（買(mǎi)進(jìn)）另一種相同交割月份、另一關(guān)聯(lián)商品的期貨合約。