對中國股市進(jìn)行量化擇時(shí)的理論內涵那就，時(shí)至2021年07月15日解惑對中國股市進(jìn)行量化擇時(shí)的理論內涵，讓我們一起來(lái)了解詳情吧。

對中國股市進(jìn)行量化擇時(shí)的理論內涵 真的嗎：

股市的可預測性問(wèn)題與有效市場(chǎng)假說(shuō)密切相關(guān)。如果有效市場(chǎng)理論或有效市場(chǎng)假說(shuō)成立，股票價(jià)格充分反映了所有相關(guān)的信息，價(jià)格變化服從隨機游走，股票價(jià)格的預測則毫無(wú)意義。從中國股票市場(chǎng)的特征來(lái)看，大多數研究報告的結論支持中國的股票市場(chǎng)尚未達到弱有效，也就是說(shuō)，中國股票市場(chǎng)的股票價(jià)格時(shí)間序列并非序列無(wú)關(guān)，而是序列相關(guān)的，即歷史數據對股票的價(jià)格形成起作用，因此，可以通過(guò)對歷史信息的分析預測價(jià)格。

隨著(zhù)計算機技術(shù)、混沌、分形理論的發(fā)展，人們開(kāi)始將股票的市場(chǎng)行為納入非線(xiàn)性動(dòng)力學(xué)研究范疇。眾多的研究發(fā)現我國股市的指數收益中，存在經(jīng)典線(xiàn)性相關(guān)之外的非線(xiàn)性相關(guān)，從而拒絕了隨機游走的假設，指出股價(jià)的波動(dòng)不是完全隨機的，它貌似隨機、雜亂，但在其復雜表面的背后，卻隱藏著(zhù)確定性的機制，因此存在可預測成分。當然，認為股價(jià)可預測，并不等于可以100%的準確預見(jiàn)，而是指可以使用經(jīng)濟預測的方法，建立起能在一定誤差要求之下的預測股價(jià)變動(dòng)的預測模型。一批學(xué)者先后證實(shí)了證券市場(chǎng)的確存在著(zhù)一些可利用的規律，其成功率之高和穩定性之久，遠遠超出了隨機行走理論可以解釋的范圍。因此，最近20年，持證券市場(chǎng)缺乏效率觀(guān)點(diǎn)的人越來(lái)越多，證券市場(chǎng)預測的研究也再次成為人們關(guān)注的熱點(diǎn)。

讀完上述，大伙兒應該明白對中國股市進(jìn)行量化擇時(shí)的理論內涵了吧，已在上面文章大家作出了詳細介紹，相信各位在看了后應該可以搞清楚什么回事了，看了前文還不懂的就來(lái)問(wèn)一問(wèn)小編吧。