一、怎么辨別期貨量化交易模型的好壞方法

程序化模型的選擇與辨別如果有人告訴你他的程序化能在不長(cháng)的時(shí)間內，讓你的資金翻幾番，那你要為他的言語(yǔ)或者他的程序打個(gè)折扣，但是如果對方又能拿出不錯的圖形或者非常漂亮的收盤(pán)測試結果放在你的面前，你又當如何說(shuō)服自己是相信還是不相信？以下內容就是幫助你如何辨別好壞模型．1、測試時(shí)間：一個(gè)好的程序化必須經(jīng)得起時(shí)間周期的測試，如果一個(gè)程序化，結果很漂亮，周期卻只有一兩個(gè)月，不可信；
2、使用資金：很多人貼出來(lái)的漂亮測試結果，使用資金常常是80％或者其它百分比，但這些都是不合理的選擇，因為金融市場(chǎng)資金管理很重要，在行情好時(shí)候，資金使用越高，收益越大，行情不好時(shí)，資金使用越高虧損越大，但我們無(wú)法去判斷接下來(lái)的行情會(huì )如何，所以，歷史測試的結果使用百分比的開(kāi)倉方式是不合理，這也就是為什么，有時(shí)候會(huì )出現，資金使用率為80％是，測試結果是虧損的，而且使用率為40％時(shí)又是贏(yíng)利的．3、測試方式：開(kāi)盤(pán)價(jià)和收盤(pán)價(jià)測試均有其不合理性，趨勢模型一般以趨勢逆轉點(diǎn)為開(kāi)倉信號，故較為準確的是：出現指令價(jià)位。
測試結果的分析：a. 指令總數：也就是信號數，過(guò)高，說(shuō)明震蕩行情過(guò)濾不好，過(guò)低，說(shuō)明風(fēng)險大；
如何判斷信號數合理呢？那就只有不同的模型在同樣的周期下的一個(gè)對比了．還有一個(gè)最簡(jiǎn)單的方式就是將 指令總數／有效交易天數 以日內短線(xiàn)為例，一般一個(gè)有效交易日的平均信號數在2-5之間（此數據僅供參考）；
b. 利潤率：總利潤不用看，只看扣出最大利潤的結果，必須為正，而且測試周期越長(cháng)利潤率應該越大，很多模型，測近期不錯，測遠期就不行，所以測試時(shí)應該盡量的去測能測到的最長(cháng)周期．（當然因為行情關(guān)系也可能出現，長(cháng)期比短期利潤率低，但總體而言，周期越長(cháng)利潤率越高，才是好的模型的測試結果）c. 正確率：其它條件都完全一樣的情況下，正確率越高自然越好，但也不用為了看到一個(gè)高正確率的模型而心動(dòng)，也不用因為你自己模型的正確率低而擔心，一般的正確率能在45％左右，就不錯了，因為程序化的本來(lái)意義就是賺大虧小，在震蕩的時(shí)候正確率自然會(huì )低；
d. 最大虧損率：如果你是選擇的固定手數，比如10手進(jìn)行測試，你的最大虧損率最大應該不能超過(guò)10％，當然，如果你選擇的測試手數多，最大虧損率可能有所提高．如果你選擇的80％的資金使用率，可能虧損會(huì )更大，當然也會(huì )有虧損的不大的測試結果，這往往和你的測試周期中的行情的一定關(guān)系，所以不值得過(guò)于依賴(lài)；
e. 空倉時(shí)間：以日短線(xiàn)為例，空倉時(shí)間不能太高，太高，必然會(huì )錯過(guò)大行情，當然，這一項不是最重要的，如果你空倉時(shí)間長(cháng)，利潤也高，錯過(guò)就錯過(guò)吧，錯過(guò)不是過(guò)錯，沒(méi)賺到也不存在虧損的風(fēng)險；

二、量化交易都有哪些主要的策略模型

隨著(zhù)量化交易的發(fā)展，單一技術(shù)指標的策略會(huì )面臨失效的問(wèn)題。
所以現在的策略都是復合型的。
經(jīng)典量化交易策略(包括價(jià)值投資、技術(shù)指標、配對輪動(dòng)、機器學(xué)習等)、研究型文章等

三、如何從零開(kāi)始構建量化交易模型

先用語(yǔ)言描述出一個(gè)開(kāi)倉平倉的條件，然后轉換成交交易系統代碼，不斷的回測和參數優(yōu)化，最終進(jìn)行實(shí)盤(pán)測試。

四、怎么用matlab建立量化交易模型

為了減少擬合的自由參數的數目，LPPL中的3個(gè)線(xiàn)性參數（A、B、C）被slaved to（我不知道中文該如何翻譯）剩下的4個(gè)非線(xiàn)性參數。
　　根據目標函數在對3個(gè)線(xiàn)性參數（A、B、C）求偏導之后，所得的導數式在求得極小值的情況下應為0，我們可以得到聯(lián)立方程組。

五、量化交易模型的校正重要嗎？

當然重要，簡(jiǎn)單來(lái)講兩個(gè)方面。
第一，假設跟蹤同一個(gè)交易系統的人數足夠多，那么對于其中的大部分人而言，要想成交在一個(gè)合理的價(jià)格區間就會(huì )變得十分困難，因為他們總會(huì )在要買(mǎi)入的時(shí)候發(fā)現價(jià)格已經(jīng)被提前抬高了，并在要賣(mài)出的時(shí)候發(fā)現價(jià)格開(kāi)始一瀉千里，他們此時(shí)的唯一方法就是不斷升級已有的配套設施，以爭取在第一時(shí)間交易。
不過(guò)，上述假設如今是很難站得住腳的，因為在量化投資領(lǐng)域并不存在著(zhù)一個(gè)普適的交易系統，即使是對于常用的多因子模型而言，選擇不同的因子，使用不同的預測方法，甚至是決定在不同的時(shí)間節點(diǎn)調倉，都會(huì )使最終的投資決策產(chǎn)生一定差異。
同時(shí)考慮到策略同質(zhì)性可能帶來(lái)的負面影響，很多開(kāi)發(fā)者也會(huì )不斷努力去研發(fā)出更獨到、有效的投資模型，并對模型高度保密，也進(jìn)一步保證了量化投資領(lǐng)域的多樣性。
所以及時(shí)校正是保證模型有效性的重要條件。
第二，中國資本市場(chǎng)的特殊性，包括政策市等各種阿爾法因素特別多，理論模型需要在實(shí)際使用中再進(jìn)行各種調整和校正以保證有效性。

六、怎么用matlab建立量化交易模型

程序化模型的選擇與辨別如果有人告訴你他的程序化能在不長(cháng)的時(shí)間內，讓你的資金翻幾番，那你要為他的言語(yǔ)或者他的程序打個(gè)折扣，但是如果對方又能拿出不錯的圖形或者非常漂亮的收盤(pán)測試結果放在你的面前，你又當如何說(shuō)服自己是相信還是不相信？以下內容就是幫助你如何辨別好壞模型．1、測試時(shí)間：一個(gè)好的程序化必須經(jīng)得起時(shí)間周期的測試，如果一個(gè)程序化，結果很漂亮，周期卻只有一兩個(gè)月，不可信；
2、使用資金：很多人貼出來(lái)的漂亮測試結果，使用資金常常是80％或者其它百分比，但這些都是不合理的選擇，因為金融市場(chǎng)資金管理很重要，在行情好時(shí)候，資金使用越高，收益越大，行情不好時(shí)，資金使用越高虧損越大，但我們無(wú)法去判斷接下來(lái)的行情會(huì )如何，所以，歷史測試的結果使用百分比的開(kāi)倉方式是不合理，這也就是為什么，有時(shí)候會(huì )出現，資金使用率為80％是，測試結果是虧損的，而且使用率為40％時(shí)又是贏(yíng)利的．3、測試方式：開(kāi)盤(pán)價(jià)和收盤(pán)價(jià)測試均有其不合理性，趨勢模型一般以趨勢逆轉點(diǎn)為開(kāi)倉信號，故較為準確的是：出現指令價(jià)位。
測試結果的分析：a. 指令總數：也就是信號數，過(guò)高，說(shuō)明震蕩行情過(guò)濾不好，過(guò)低，說(shuō)明風(fēng)險大；
如何判斷信號數合理呢？那就只有不同的模型在同樣的周期下的一個(gè)對比了．還有一個(gè)最簡(jiǎn)單的方式就是將 指令總數／有效交易天數 以日內短線(xiàn)為例，一般一個(gè)有效交易日的平均信號數在2-5之間（此數據僅供參考）；
b. 利潤率：總利潤不用看，只看扣出最大利潤的結果，必須為正，而且測試周期越長(cháng)利潤率應該越大，很多模型，測近期不錯，測遠期就不行，所以測試時(shí)應該盡量的去測能測到的最長(cháng)周期．（當然因為行情關(guān)系也可能出現，長(cháng)期比短期利潤率低，但總體而言，周期越長(cháng)利潤率越高，才是好的模型的測試結果）c. 正確率：其它條件都完全一樣的情況下，正確率越高自然越好，但也不用為了看到一個(gè)高正確率的模型而心動(dòng)，也不用因為你自己模型的正確率低而擔心，一般的正確率能在45％左右，就不錯了，因為程序化的本來(lái)意義就是賺大虧小，在震蕩的時(shí)候正確率自然會(huì )低；
d. 最大虧損率：如果你是選擇的固定手數，比如10手進(jìn)行測試，你的最大虧損率最大應該不能超過(guò)10％，當然，如果你選擇的測試手數多，最大虧損率可能有所提高．如果你選擇的80％的資金使用率，可能虧損會(huì )更大，當然也會(huì )有虧損的不大的測試結果，這往往和你的測試周期中的行情的一定關(guān)系，所以不值得過(guò)于依賴(lài)；
e. 空倉時(shí)間：以日短線(xiàn)為例，空倉時(shí)間不能太高，太高，必然會(huì )錯過(guò)大行情，當然，這一項不是最重要的，如果你空倉時(shí)間長(cháng)，利潤也高，錯過(guò)就錯過(guò)吧，錯過(guò)不是過(guò)錯，沒(méi)賺到也不存在虧損的風(fēng)險；