一、什么是期權保證金期權保證金交多少

你應該說(shuō)的是權利金，權利金多少要看要認購票的單價(jià)和要行使權力的周期

二、在進(jìn)行期權交易時(shí)，對保證金有什么規定

1.由于期權是多頭方具有權力，支付期權費，空頭方具有義務(wù)，因此在進(jìn)行期權交易時(shí)，交易所或結算公司會(huì )向期權賣(mài)方收取保證金；
而買(mǎi)方無(wú)需繳納保證金。
zhidao2.保證金分為初始保證金和維持保證金。
期權交易者開(kāi)倉賣(mài)出期權時(shí)，須按規定交納保證金，此保證金稱(chēng)為初始保證金；
持倉期間，其保證金賬戶(hù)的資金還必須維持在一定的水平上，此水平被稱(chēng)為維持保證金。
當保證金賬戶(hù)的資金達不版到維持保證金水平時(shí)，交易所或結算公司會(huì )發(fā)出追加保證金的通知，如果客戶(hù)或會(huì )員不能及時(shí)補足保證金，交易所或結算公司有權將其部分或全部持倉進(jìn)行平倉，使其保證金賬戶(hù)可用資金達到規定額度。
3.通常情況下，交易權所或結算公司會(huì )依據行權期限、交易品種、期權類(lèi)型——如看漲還是看跌，期權所處狀態(tài)——如實(shí)值還是虛值、是出售裸露期權還是組合期權等的不同，決定計算和收取保證金的數值和方法。

三、什么是期權保證金?

期權保證金：在期權交易中，買(mǎi)方向賣(mài)方支付一筆權利金，買(mǎi)方獲得了權利但沒(méi)有義務(wù)，因此除權利金外，買(mǎi)方不需要交納保證金。
對賣(mài)方來(lái)說(shuō)，獲得了買(mǎi)方的權利金，只有義務(wù)沒(méi)有權利，因此，需要交納保證金，保證在買(mǎi)方執行期權的時(shí)候，履行期權合約。
期權實(shí)際上是一個(gè)利于買(mǎi)方的東西，主要用來(lái)套期保值的。

四、什么是期權保證金期權保證金交多少

黃金保證金交易是指在黃金買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)中，市場(chǎng)參與者不需對所交易的黃金進(jìn)行全額資金劃撥，只需按照黃金交易總額支付一定比例的價(jià)款，作為黃金實(shí)物交收時(shí)的履約保證。
目前的世界黃金交易中，既有黃金期貨保證金交易，也有黃金現貨保證金交易。
黃金現貨保證金交易以倫敦現貨市場(chǎng)為代表，它沒(méi)有固定的交易場(chǎng)所，倫敦五大金商（羅富齊、金寶利、萬(wàn)達基、萬(wàn)加達、美思太平洋）作為全球市場(chǎng)參與者的交易對手，投資者買(mǎi)進(jìn)黃金時(shí)，由于只支付了一定比例的現貨保證金，剩余貨款類(lèi)似于向銀行貸款，所以要按日支付一定比例的利息。
利息也可以解釋為金商機會(huì )成本的的損失。
　黃金期貨保證金交易以美國紐約商品交易所和紐約商業(yè)交易所為代表，有固定的交易場(chǎng)所，其交易標的不是現貨黃金本身，而是標準化的黃金買(mǎi)賣(mài)合約，約定交易雙方在未來(lái)某特定時(shí)間以約定價(jià)格進(jìn)行黃金實(shí)物交割。
期權（Options）是一種選擇權，期權的買(mǎi)方向賣(mài)方支付一定數額的權利金后，就獲得這種權利，即擁有在一定時(shí)間內以一定的價(jià)格（執行價(jià)格）出售或購買(mǎi)一定數量的標的物（實(shí)物商品、證券或期貨合約）的權利。
期權的買(mǎi)方行使權利時(shí)，賣(mài)方必須按期權合約規定的內容履行義務(wù)。
相反，買(mǎi)方可以放棄行使權利，此時(shí)買(mǎi)方只是損失權利金，同時(shí)，賣(mài)方則賺取權利金。
總之，期權的買(mǎi)方擁有執行期權的權利，無(wú)執行的義務(wù)；
而期權的賣(mài)方只是履行期權的義務(wù)。
作為期權的買(mǎi)方（無(wú)論是看漲期權還是看跌期權）只有權利而無(wú)義務(wù)，他的風(fēng)險是有限的（虧損最大值為權利金），但在理論上獲利是無(wú)限的，作為期權的賣(mài)方（無(wú)論是看漲期權還是看跌期權）只有義務(wù)而無(wú)權利，在理論上他的風(fēng)險是無(wú)限的，但收益是有限的（收益最大值為權利金），期權的買(mǎi)方無(wú)需付出保證金，賣(mài)方則必須支付保證金以作為必須履行義務(wù)的財務(wù)擔保。
期權是適應國際上金融機構和企業(yè)等控制風(fēng)險、鎖定成本的需要而出現的一種重要的避險衍生工具。
1997年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎授給了期權定價(jià)公式（布萊克－斯科爾斯公式）的發(fā)明人，這也說(shuō)明國際經(jīng)濟學(xué)界對于期權研究的重視。

五、期權需要繳納保證金嗎

期權交易的賣(mài)方需要交納保證金，買(mǎi)方不需要繳納保證金，只需要交納權利金。
期權的買(mǎi)方向賣(mài)方支付了一定數額的權利金后，在約定的期限內既可以行權買(mǎi)入或賣(mài)出標的資產(chǎn)，也可以放棄行使權利，當買(mǎi)方選擇行權時(shí)，賣(mài)方必須履約。
由于期權盈虧的非線(xiàn)性特點(diǎn)，期權與期權之間、期權與期貨之間可以構造出非常豐富的組合，其中很多組合具有風(fēng)險對沖功能，應當享受保證金豁免。
采用期權保證金傳統模式的交易所，通常都設有一些可享有保證金豁免的固定組合。
擴展資料：收取標準為下列兩者中較大者：1、期權合約結算價(jià)*標的期貨合約交易單位+標的期貨合約交易保證金—期權合約虛值額的一半2、期權合約結算價(jià)*標的期貨合約交易單位+標的期貨合約交易保證金的一半其中：看漲期權合約虛值額=Max(行權價(jià)格-標的期貨合約結算價(jià)，0）*標的期貨合約單位；
看跌期權虛值額=Max(標的期貨合約結算價(jià)-行權價(jià)格，0）*標的期貨合約交易單位。
所以賣(mài)方需要向交易所支付保證金，買(mǎi)方不需要繳納保證金參考資料來(lái)源：百科-期權保證金

六、怎樣計算股票期權的保證金

你好，投資者進(jìn)行備兌開(kāi)倉時(shí)，需要有足額的合約標的，并提交備兌鎖定指令后，以鎖定的合約標的作為開(kāi)倉保證金，此時(shí)不會(huì )有現金保證金的凍結。
除備兌開(kāi)倉外，投資者進(jìn)行其他賣(mài)出開(kāi)倉時(shí)，交易客戶(hù)端會(huì )自動(dòng)計算出每筆賣(mài)出開(kāi)倉所需繳納的保證金。
若客戶(hù)的保證金余額小于對應的開(kāi)倉保證金金額，該筆賣(mài)出開(kāi)倉申報無(wú)效。
日終，同一賬戶(hù)同一合約的雙向持倉將進(jìn)行自動(dòng)對沖，調整為凈持倉，并按照對沖后的凈持倉來(lái)向客戶(hù)計收維持保證金。

七、期權保證金如何計算？

期權是對今后的價(jià)格走勢的一個(gè)預期，因此，保證金的征收考慮以下幾個(gè)因素：歷史價(jià)格、現在價(jià)格、今后價(jià)格預測、時(shí)間價(jià)值、波動(dòng)性、利率等。
期權計算公式非常復雜，銀行有一個(gè)固定的動(dòng)態(tài)公式。
但每個(gè)銀行的計算公式也不盡相同，因為，他們對今后價(jià)格走勢的預期不同，時(shí)間價(jià)值的計算也可能不同。
銀行對保證金每天進(jìn)行核查，發(fā)出通知給交易對方，通知是否需要追加保證金或退付保證金。
銀行通常要求交易對方在２４小時(shí)或４８小時(shí)以?xún)壤U付欠付的保證金。
保證金的支付必須一天一清。

八、如何理解期權保證金制度模式

1.傳統模式這種模式是在1973年發(fā)展起來(lái)的，交易所以權利金、期貨合約保證金和期權價(jià)值等參數為基礎計算期權保證金。
對于期權賣(mài)方，需要繳納的保證金可以表示為:MAX(權利金+期貨保證金-1/2期權虛值額，權利金+1/2期貨保證金)上式中的保證金計算取決于期權的虛值程度。
如果是實(shí)值或平值期權，則保證金為權利金+期貨保證金;如果為虛值期權，則要比較虛值的深度。
這種模式下所得到的保證金額度較高，能較好保證交易的安全性，但不便于計算期權組合的綜合保證金額度。
目前我國的臺灣期貨交易所采用的就是這種傳統保證金模式。
2.Delta模式這是一種資金使用效率優(yōu)于傳統模式的制度，其期權保證金的計算公式為:期權保證金=權利金+Delta ×期貨保證金買(mǎi)權的保證金與Delta之間為正向變動(dòng)，賣(mài)權則反向變動(dòng)，這主要是因為買(mǎi)權的Delta為正，賣(mài)權為負。
Delta系數的變化直接影響保證金的變化。
這種制度的一個(gè)進(jìn)步之處就是考慮了不同期貨價(jià)格下的不同期權風(fēng)險。
但是，從期權的定價(jià)公式來(lái)看，標的資產(chǎn)價(jià)格的變化只是影響期權價(jià)值的因素之一，并未考慮到其他因素(波動(dòng)率、執行價(jià)格、時(shí)間等)對期權風(fēng)險的影響。
此外，Delta更多反映的是歷史情況，前瞻性有待進(jìn)一步考察。
3.Span模式為綜合考慮標的物價(jià)格波動(dòng)率的變動(dòng)、時(shí)間風(fēng)險、各標的物之間價(jià)格相關(guān)性變動(dòng)和價(jià)差風(fēng)險，Span結算制度就顯得更加綜合。
其通過(guò)模擬資產(chǎn)組合隨市場(chǎng)狀況的變化可能出現的各種反映，得到最大可能的日虧損，減去部分可以相互抵消的風(fēng)險，逐步修正后得到一個(gè)相對合理的保證金。
其保證金計算公式為:Span的總保證金金額=Σ各商品群的風(fēng)險值-期權凈收益上述公式中，商品群的風(fēng)險值是指先將投資組合中的頭寸依照分類(lèi)標準分成各個(gè)不同的商品組合，并對每個(gè)商品組合計算風(fēng)險值。
而期權的凈收益是指將所持有的期權依現在市價(jià)立即平倉后的現金流量。
由此可見(jiàn)，Span在對投資組合的保證金測算過(guò)程中，能實(shí)現保證金覆蓋各種模擬情形的最大損失。
這是綜合考慮了各種可能影響損益因素后的結果。
除了上述三種基本的保證金制度外，芝加哥期權交易所開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)間保證金計算系統(theoretical inter-market margin system，簡(jiǎn)稱(chēng)為T(mén)IMS)也被一些交易所接受和使用。
各交易所期權合約的標的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)大小有所差異，投資者所承擔的風(fēng)險也有所不同。