一、套利交易是怎么回事？

在這個(gè)投資市場(chǎng)套利的方法有很多，我了解的三種增發(fā)股票套利、權證套利、可轉債套利，好像etf基金也可以套利他是利用一級市場(chǎng)和二級市場(chǎng)差價(jià)來(lái)套利的，沒(méi)有太研究過(guò)具體方法，一下我簡(jiǎn)單介紹下上面的三種套利方法：一、增發(fā)股票套利方法：1、新股風(fēng)發(fā)的套利原理在于增發(fā)的定價(jià)制度--------上市公司的公開(kāi)增發(fā)定價(jià)原則，相關(guān)法規規定，公開(kāi)增發(fā)是“不低于公告招股意向書(shū)前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)或前1個(gè)交易日股票交易均價(jià)”。
而非公開(kāi)增發(fā)的股票通常定價(jià)會(huì )打個(gè)九折2、重要環(huán)節在于“公告招股意向書(shū)”，也就是一旦公告招股意向書(shū)就可以定價(jià)了。
3、上市公司對高發(fā)行價(jià) 的渴望，每個(gè)上市公司都希望高價(jià)位發(fā)行，所以只要在“公告招股意向書(shū)”之前把股價(jià)拉升，那么20個(gè)交易日股票交易均價(jià)也會(huì )變高，定價(jià)自然會(huì )提高。
二、權證套利1、溢價(jià)率是重要的參考點(diǎn)，溢價(jià)率是量度權證風(fēng)險高低的其中一個(gè)數據，溢價(jià)率高，行權不獲利，溢價(jià)率為負權證行權獲利。
2、行權平衡點(diǎn)，這個(gè)有公式計算：三、可轉債的套利方法類(lèi)似，相對來(lái)說(shuō)還比較簡(jiǎn)單，市場(chǎng)上可轉債目前被炒作的太高，所以沒(méi)有投資價(jià)值，更沒(méi)有套利的機會(huì )，就不做具體介紹了。
如果有需要可以加QQ具體了解套利的具體操作細節。

二、什么是套期保值交易和套利交易

套期保值(Money Market Hedge)，是指企業(yè)為規避外匯風(fēng)險、利率風(fēng)險、商品價(jià)格風(fēng)險、股票價(jià)格風(fēng)險、信用風(fēng)險等，指定一項或一項以上套期工具，使套期工具的公允價(jià)值或現金流量變動(dòng)，預期抵消被套期項目全部或部分公允價(jià)值或現金流量變動(dòng)風(fēng)險的一種交易活動(dòng)。
套期保值的理論基礎：現貨和期貨市場(chǎng)的走勢趨同（在正常市場(chǎng)條件下）,由于這兩個(gè)市場(chǎng)受同一供求關(guān)系的影響，所以二者價(jià)格同漲同跌；
但是由于在這兩個(gè)市場(chǎng)上操作相反，所以盈虧相反，期貨市場(chǎng)的盈利可以彌補現貨市場(chǎng)的虧損。
套期保值的交易原則如下：現貨市場(chǎng) 期貨市場(chǎng)7月份 大豆價(jià)格2010元/噸 賣(mài)出10手9月份大豆合約：價(jià)格為2080元/噸9月份 賣(mài)出100噸大豆：價(jià)格為1980元/噸 買(mǎi)入10手9月份大豆合約：價(jià)格為2050元/噸套利結果 虧損30元/噸 盈利30元/噸最終結果 凈獲利100*30-100*30=0元套利交易又叫套期圖利，是指利用不同國家或地區短期利率的差異，將資金由利率較低的國家或地區轉移到利率較高的國家或地區進(jìn)行投放，以從中獲得利息差額收益的一種外匯交易。
期貨市場(chǎng)的套利交易是指同時(shí)買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出兩張不同種類(lèi)的期貨合約。

三、套利交易是如何具體操作的？

套利交易是運用對沖交易制度來(lái)歸避風(fēng)險的做法 在市場(chǎng)上在買(mǎi)進(jìn)一份合約的同時(shí)賣(mài)出一份相反的合約進(jìn)行對沖 這樣在市場(chǎng)利率波動(dòng)的情況下總有一份合約獲益而另一份虧損 套期在把風(fēng)險轉移出去的同時(shí)把獲利的機會(huì )也轉移出去了 常用的套期保值工具是期貨

四、套利交易是什么意思,什么是黃金期貨套利交易?

套利交易，廣義的套利在金融工程的定義中是指可以通過(guò)金融工具的組合建立一種投資組合，建立該組合時(shí)不需要成本，而且將來(lái)可以產(chǎn)生非負的收益。
投資組合中的金融工具可以是同種類(lèi)的也可以是不同種類(lèi)的。
在市場(chǎng)實(shí)踐中，套利一詞有著(zhù)與定義不同的含義。
實(shí)際中，套利意味著(zhù)有風(fēng)險的頭寸，它是一個(gè)也許會(huì )帶來(lái)?yè)p失，但是有更大的可能性會(huì )帶來(lái)收益的頭寸。
套利交易的種類(lèi)：1. 跨期套利2. 跨市套利3. 跨商品套利4. 基金套利黃金期貨套利交易，是指利用黃金期貨不同交割月份之間正常價(jià)格差距出現異常變化時(shí)進(jìn)行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。
例如在進(jìn)行黃金期貨牛市套利時(shí)，交易所買(mǎi)入近期交割月份的黃金期貨合約，同時(shí)賣(mài)出遠期交割月份的黃金期貨合約，希望黃金期貨近期合約價(jià)格上漲幅度大于黃金期貨遠期合約價(jià)格的上漲幅度;而熊市套利則相反，即賣(mài)出黃金期貨近期交割月份合約，買(mǎi)入黃金期貨遠期交割月份合約，并期望黃金期貨遠期合約價(jià)格下跌幅度小于黃金期貨近期合約的價(jià)格下跌幅度。
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五、什么是套利交易與單邊交易?

在期貨市場(chǎng)中，套利與單邊交易被不同的群體所認同。
事實(shí)是，大部分人能接受單邊交易，認為單邊交易靈活，機會(huì )多、獲利快，對套利交易卻大多不能理解。
其實(shí)，細究起來(lái)，兩者的區別顯而易見(jiàn)，孰優(yōu)孰劣，大家自有判斷吧。
　　一是資金的利用率明顯不同。
單邊交易多采用輕倉出擊，講究快速、多次的把握機會(huì )而獲利，以圖實(shí)現資本增值。
通常不會(huì )超過(guò)半倉。
而套利交易時(shí)，一旦發(fā)現機會(huì )，完全可以做到半倉以上，甚至9成左右倉位，通過(guò)資金的高利用率而獲利。
　　二是時(shí)間的利用上明顯不同。
單邊交易時(shí)，不管是做短線(xiàn)，還是中長(cháng)線(xiàn)，其資金大部分時(shí)間應該是閑著(zhù)的，資金的利用時(shí)間是很有限的。
而套利交易時(shí)，資金大部分時(shí)間是在使用中，空閑的時(shí)間則很少。
在利用時(shí)間換空間上，套利交易占有明顯的優(yōu)勢。
　　三是交易成本的明顯不同。
單邊交易中，除做趨勢的長(cháng)線(xiàn)交易者外，進(jìn)出都較頻繁，增加了手續費的支出。
而套利交易時(shí)，持倉時(shí)間長(cháng)而交易次數少，交易成本可以大大降低。
　　四是心理感受上的明顯不同。
在單邊交易中，由于什么突然情況都有可能發(fā)生，所以交易者是承受著(zhù)很大的心理壓力的。
在壓力之下，投資者往往不能正常地執行操作，即使自己判斷正確的頭寸，也不一定能堅持拿住。
而套利交易由于采用了對沖方法，使頭寸的盈虧變化幅度得到了限制，降低了市場(chǎng)波動(dòng)對交易者的心理沖擊，有利于心態(tài)的穩定，能較好地持有自己認為合理的頭寸。
　　五是獲利機會(huì )的明顯不同。
單邊交易雖然說(shuō)可以根椐市場(chǎng)變化，隨時(shí)轉換交易方向而獲利，但是，多單只能是價(jià)格上漲時(shí)獲利，空單只能是價(jià)格下跌時(shí)獲利。

六、什么是套利交易

同時(shí)買(mǎi)入和賣(mài)出同一品種的兩個(gè)合約；
或者同時(shí)交易相關(guān)聯(lián)的兩個(gè)品種；
套利交易風(fēng)險小，但是利潤也少。

七、什么是套利交易？套利資金？

套利交易：即買(mǎi)入一種期貨合約的同時(shí)賣(mài)出另一種不同的期貨合約，這里的期貨合約既可以是同一期貨品種的不同交割月份。
也可以是相互關(guān)聯(lián)的兩種不同商品。
還可以是不同期貨市場(chǎng)的同種商品。
套利交易者同時(shí)在一種期貨合約上做多在另一種期貨合約上做空，通過(guò)兩個(gè)合約間價(jià)差變動(dòng)來(lái)獲利，與絕對價(jià)格水平關(guān)系不大。
同時(shí)，強調一點(diǎn)的是，買(mǎi)賣(mài)方向一定要相反，而且交易時(shí)同時(shí)發(fā)生的。
而套利資金是用于套利或者套利所得的資金。

八、何謂套利交易？

例如投資者可以從銀行等機構借入低利率貨幣（例如日元和瑞士法郎)，然后在外匯市場(chǎng)中換成高利率貨幣（例如澳元、新西蘭元以及英鎊等）資產(chǎn)。
由于持有高息貨幣所收入的利息遠高于借入低息貨幣所付出的利息，如果這一差額同時(shí)也能彌補由于匯率波動(dòng)可能發(fā)生的損失，就會(huì )有可觀(guān)利潤。
而一旦這種交易在外匯市場(chǎng)上盛行，并被大多數市場(chǎng)參與者所認同后，則低息貨幣會(huì )持續被市場(chǎng)拋空，高息貨幣被不斷買(mǎi)入，最終結果就是低息貨幣不斷貶值，而高息貨幣則持續升值。
這使投資者不僅有利差收益，同時(shí)也有匯率上的收益。
　喬伊，我們的一名交易者，使用10,000美元參與外匯交易。
他選擇了一種利息差在4%的貨幣對，購買(mǎi)了1手，按100倍杠桿繼續；
喬伊花費1,000美元控制了100,000美元的倉位。
. 　　接下來(lái)的一年會(huì )發(fā)生什么呢? 有三種可能性: 　　1.倉位虧損。
喬伊選擇做多的商品一路大跌，最差的情況就是經(jīng)紀商強制平倉，最終只剩下1,000美元保證金. 　　2.倉位價(jià)值基本不變。
這種情況，喬伊并沒(méi)有因為倉位盈利或虧損；
但是獲得了4%的利息收益，100,000美元的4%是4,000美元, 相對于喬伊的10,000美元，收益率為40%! 　　3.倉位盈利。
喬伊做多的貨幣對大漲, 不只獲得了4,000美元的利息收入, 還大賺了一筆! 　　杠桿是這里的關(guān)鍵，它是套利交易在外匯交易市場(chǎng)頗受歡迎的根本原因。